October 15, 2019 / 5:55 AM / a month ago

台湾货币市场:短率稳在既有区间,外资流入令分布不均有所改善

    * 外资汇入效应浮现,资金水位上扬
    * 台积电即将发放现金股利,影响有限
    * 短票月内利率微降,投信找券热度略降

     记者 董永年
    路透台北10月15日 - 台湾银行间拆款短率周二稳在既有区间。资调人士指出,外资流入令整体资金水位
走高,银行间分布不均状况持续改善,虽然台积电即将在周四(17日)发放518.6亿台币现金股利,但
预料仅影响少数银行,不致造成市场趋于紧缩。
    
    资调人士表示,昨日台币因外资涌入劲扬,一早即有外商银行来推销资金,银行间隔拆利率约0.174%,2-
3天的短期拆款也在0.20%以下,若是资金持续汇入,可能带动短率成本进一步降低。   
    
   “我昨天打了好多通电话只收到三笔钱,但今天好多了,外商银行还来推销资金。”一位拆入方银行资调
人士说。
    
    另一拆入方银行资调人士也表示,国庆连假造成外资汇入效应递延,今日市场资金状况随着外银交割款流
入已见明显改善。
    
    对于台积电即将发放大额现金股利,多位银行资调人士认为,仅会对台积电往来的几家银行造成影响,不
致于出现7、8月企业发放现金股利旺季时的全面紧缩效应。
    
    一票券商交易员表示,台积电股利发放仅是短期现象,走钱的银行有拉高拆款以及短票利率,不过因其他
同业利率相对较低,所以影响有限。
    
    台积电第一季现金股利已于9月19日除息,并将于周四发放共计518.6亿台币。
    
    台币兑美元周二早盘走扬。交易员指出,在外资续偏汇入及美元略走弱激励下,台币延续上日升
值格局,续往升值方向迈进,惟外资汇入力道不及先前强劲,台币亦一改上日强攻走势而呈缓升格局,短线观
察重点在外资汇入力道的强弱。
    
    台湾央行今日中午标售的400亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.62%。该结果略低于路透调查预估
的0.625-0.635%,较上次标售结果0.635%跌1.5个基点。
    
    资金调度人士表示,银行予票券商的月内拆款约在0.56-0.57%,跨月为0.58%;至于予银行同业的月内拆
款利率约在0.45-0.46%,跨月为0.46%。均同于上日。   
  
 本地时间 13:40                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.592                   30.620   
 台湾加权股价指数<.TWII          11,111.80                 11,066.95 
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.180%              0.171-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.174-0.580%              0.180-0.580%
   --两周拆款利率区间           0.350-0.570%              0.200-0.570%
    
    
    **月内利率微幅下调**   
    
    短票方面,票券商资调人员指出,基于市场资金状况改善且缺口有限,因此调低月内短票利率至0.55%,
藉以多卖30天期短票以求顺利跨过月底。 
    
    一票券商交易员表示,银行希望多买短票,因此顺势将月内利率微幅下调1个基点,能接受的银行家数有
变多。不过他们对跨月利率仍相对坚持,没有议价的空间。   
    
    另一票券商交易员则称,由于大型银行开始提供跨月拆款,因此今日减少卖票以腾出额度,至于月内短票
利率虽降至0.55%但也少卖,还是先以取得跨月资金为主。    
    
    今日票券商与金融机构的跨月自保短票利率主要在0.57-0.59%,同上日;月内天期则主要在0.55-0.57%,
上日为0.56-0.57%。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.581%,区间在0.57-0.59%,成交金额89.03亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.577%,区间在0.41-0.59%,成交金额269.17亿台币。
 
    上日60天短票成交加权平均利率在0.558%,区间在0.50-0.59%,成交金额36.18亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.558%,区间在0.51-0.60%,成交金额41.44亿台币。
    
    台湾央行周二定存单到期862亿台币,发行金额待稍晚公布。 
    
    本周到期央行定存单金额共9,709亿台币,到期余日分别为:周三1,261亿、周四989亿及周五1,007亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备382亿台币,累积超额准备4,588亿台币,累计前期1%
的超额准备6,681亿台币。 
       
    
    **投信找券积极度略降**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一证券商交易员认为,市场资金偏向宽松,但感觉投信要券的积极程度已不若
连续假日之前,但因证券商持券水位也逐步降低,因此调度相对轻松。
    
    一证券商交易员指出,有向投信压低了公司债RP利率1个基点,使得区间低位成交比重增加,但也感受到
投信要券的积极度略有降低。     

    今日证券商与金融机构承作10天期左右公债RP利率主要在0.45-0.48%,同上日,银行则在0.49-0.50%;10
天期公司债RP利率主要在0.57-0.58%,跨月利率在0.59%。

    大型票券商与金融机构承作公债及公司债RP利率持平于上日,月内天期公债利率在0.45-0.47%,跨月为0.
48%;月内天期公司债RP利率在0.45-0.47%,跨月为0.48%。(完)    

 (审校 林高丽)
  
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