March 25, 2020 / 5:10 AM / 7 days ago

台湾货币市场:短率稳在既有水准,季底将近跨月拆款需求升温

    * 银行冲刺季底放款,拆款需求增加
    * 跨月拆款供给有限,承做利率难降
    * 外商银行流动性改善,但只能做短
    * 银行买票坚持利率,投信多缺不一

     记者 董永年
    路透台北3月25日 - 台湾银行间拆款短率周三维持在既有区间。资调人士称,受银行冲刺季底放款等因素
带动,今日拆款需求增加。供给端方面外商银行因美元荒逐渐缓解,手中台币部位已可适度拆借,但多以月内
短钱为主。
    
    他们指出,央行在降息后停止午后冲销资金,让累积超额准备快速暴增,但即便如此,今日拆款需求不小
,跨月资金供应相对偏少,令承做利率尚无法反映降息后该有的水准。
    
    “虽然积数累计很高,但像是放款动拨等因素,还是让拆款需求上来了 。”一位大型银行资调人士说。
    
    他表示,今日不管是银行还是票券商的拆款需求都有增加,拆给银行的资金多做在月内,给票券商的跨月
利率则做在0.43%。
    
    另一大型银行资调人士也称,市场资金供应无虞,但绝大多数都挤在月内,有跨月需求的小型银行与票券
商,不得已只好找上门来承做较高的利率。
    
    他说,今日拆给小型银行的新资金,逾一个月天期的利率做在0.47%,至于给票券商两周拆款利率则在0.4
4%。
    
    一大型票券商资调人士则称,外商银行因美元荒逐渐缓解,原本握在手中等着做SWAP的台币部位也逐渐可
供拆出,不过天期仍限定在月内,对于跨月资金取得较没帮助。    
 本地时间12:51                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.291                      30.316       
 台湾加权股价指数<.TWII           9,590.77                  9,285.62
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.092%                    0.092%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.090-0.140%              0.090-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.090-0.430%              0.100-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.280-0.440%              0.300-0.450%  
 
    **银行买票坚持利率**
    
    短票方面,票券商交易员指出,季底将近,银行虽仍有买票需求,但态度略为保守,对利率也有所坚持。
成交利率要真实反映降息后该有水准,得等到4月新提存期才有机会。
    
    一大型票券商交易员称,银行季底通常要冲刺放款,此外,因应政府针对疫情推动的纾困措施,也让银行
必须先准备足够部位随时动拨。
    
    “有感觉买票没那么积极,毕竟季底快到了。”该交易员说。      
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率主要成交在0.43-0.44%,上日在0.42-0.44%。
   
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.442%,区间在0.42-0.46%,成交46.05亿台币
;前日自保30天短票成交加权平均利率0.453%,区间在0.42-0.53%,成交45.05亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.453%,区间在0.44-0.46%,成交72.68亿台币;前日自保60天短票成交
加权平均利率在0.452%,区间在0.43-0.46%,成交18.98亿台币。
    
    今日央行定存单到期金额1,081.5亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共9,741.25亿台币,分别为周四3,080.5亿及周五8亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备为2,295亿台币,累积超额准备2兆5,967亿台币,累
计前期1%的超额准备2兆6,759亿台币。  
    
      
     **外银流动性好转**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证商交易员表示,今日投信仍呈现多缺不一状态,惟外商银行因美元荒缓解,
手中有较多台币部位可供承做RP,但对利率要求相对坚持。
    
    “外银因流动性注入状况稍好,但以月内为主。”一大型证券商交易员说。
    
    另一大型票券商则称,今日投信资金偏多,除货币型以外,有一大型投信台股基金募了逾300亿台币资金
,在进场前也先到RP市场停泊。    
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内及跨季天期利率落在0.35-0.40%,同上日;公司债RP月内及跨季天
期利率则成交在0.45-0.46%,上日0.45-0.48%。
    
    至于大型票券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.32-0.34%,上日0.30-0.40%,跨月利率在0.36%,上
日在0.32-0.42%;公司债RP月内利率则在0.30-0.36%,同上日,跨月利率在0.36-0.40%,上日在0.38-0.40%。
(完) 

 (审校 吴云凌)
  
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