March 7, 2018 / 5:59 AM / 5 months ago

台湾货币市场:短率续处既有区间,拆款需求疲软成交以到期续作为主

    * 短率续处既有区间
    * 拆款需求疲软,成交以到期续作为主
    * 短票利率稳中偏跌、RP利率则持平

     记者 詹静宜
    路透台北3月7日 - 台湾银行间短率周三续处既有区间。资金调度人士表示,提存期初资金较显宽裕,拆款需求疲软下成交以到期续作为主,让短率持平上日利率水准,后续留意国库借款对资金情势的影响。
    
    他们指出,随着央行陆续冲销通货回笼过剩资金,让银行间旬初资金不致过松;至于央行周三将例行性28天期定存单发行改为8天、9天期,并增发14天期定存单,料央行整体存单冲销金额固定,只是调整存单落点,对资金变化影响有限。
    
    〞票券商趁现在这波有钱可以赶快跨(季)。〞一位民营银行资调人员说。
    
    他们亦称,银行间周二超额准备仍为负数,料仅有少数银行开出负数,多数银行资金仍显宽松。一大行今日虽有开门与银行、票券承作到期续作拆款,但与票券商承作一周拆款利率调高至0.39%,落在现有交投区间上缘。

    台湾央行为改善清明假期后央行存单到期金额偏高情形,周三发行的28天期定存单,改为发行8天和9天期,利率均为0.20%,同时也将发行14天期定存单,利率维持在0.23%不变。
    
    据央行统计,2018年农历春节前封关日最高通货发行数达2兆4,743亿台币,较去年最高发行额增加1,297亿台币,或年增5.53%。而至周二(6日)止,通货发行余额降至2兆2,594余亿台币,即新春开市以来通货已回笼2,149亿台币。
    
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.180%               0.179-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.380%               0.179-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.390%               0.200-0.400%
   
    **短票利率稳中偏跌**
    
    短票部分,大型票券商交易员称,今日发票量能仍偏少,而银行间买票需求依旧畅旺,使短票利率稳中偏跌,并持续引导资金承作跨季短票。
    
    他们指出,由于近日成交30天期短票将落点清明假期附近,因此30天期短票交投逐渐转向60天期,目前一大行承作60天自保短票利率落在0.41%,今日也有成交天期较长跨到5月的短票、利率落在0.42%。
    
    〞票供应不足,大家抢得蛮凶的,都提前框票。〞一大型票券商交易员说。
    
    另有大型票券交易员称,今日台电标售125天期短票,得标利率区间落在0.523-0.527%,高标略低于其3月标售130天期短票的0.530%,显示市场资金宽裕,带动台电短票利率略为下滑。
     
    今日大型票券商第一季内短票主要成交在0.36-0.39%,跨季天期短票利率则主要在0.39-0.41%,持稳上日区间,较长天期至60天期短票利率则落在0.41-0.42%。

    据集保公司资料,上日30天短票交投锐减、资金转进60天期,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.401%,区间在0.31-0.42%,成交68.31亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.397%,区间在0.30-0.42%,成交18.86亿台币。
    
    今日到期央行定存单到期4,677亿台币,发行金额待稍晚公布。周四定存单到期2,875.5亿,周五为2,290.5亿台币。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备负144亿台币,累计超额准备1,044亿台币、加计前期1%的超额准备2,272亿台币。  
    
                               
    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,周四将交割台北富邦银行1.95亿美元债及法国外贸银行2.20亿美元债,RP市场资金调度依旧顺畅,未见提前因应交割而解钱的情况,投信端也仍在找券消化手边资金。
    
    他们指出,今日RP交投较趋淡静,成交多为到期续作,RP利率大致持平原有区间不变,跨季交投虽有但仍为少数,跨季RP利率稍高于月内天期1个基点。
    
    “今日市况算平淡,客户没有明显进出。”一位大型证券交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承做RP成交利率大都持平于上日水准,公债10天期内利率主要成交在0.31%、跨季落在0.31-0.32%;公司债RP利率成交在0.40-0.41%、跨季则在0.41-0.42%。   
    
    今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准;公债RP月内利率主要成交在0.28-0.31%,跨季利率则在0.30-0.31%,皆持平上日;公司债方面,月内利率主要成交在0.28-0.33%,跨季则在0.31-0.33%,与上日变化不大。(完)

 (审校 张喜良)
  
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