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台湾货币市场:短率续持在低档,票券商趁银行钱多争取承作跨年短票
2017年11月13日 / 凌晨5点39分 / 10 天前

台湾货币市场:短率续持在低档,票券商趁银行钱多争取承作跨年短票

    * 银行钱多令短率续持在低档
    * 票券商争取承作跨新历年短票
    * RP利率持平既有区间狭幅盘整

     记者 詹静宜
    路透台北11月13日 - 台湾银行间短率周一续持在低档。资金调度人士表示,由于银行间资金水位偏高,急寻有效去化管道,并仰赖央行冲销过剩资金,令短率贴近低位,票券商也趁银行钱多争取承作跨新历年短票。  
    
    他们指出,近期央行积极冲销隔夜拆款过剩资金,让整体银行间单日超额准备仍偏低,但多数银行表态目前资金情势偏滥,而市场资金调度需求疲软,短线料短率暂难跳脱低档区间整理格局。
   
    〞上个月没来排队的外商银行,最近又回来排队等央行冲销。〞一大型银行资调人员说。
    
    他们认为,两年期定存单上周五得标利率连续第五个月走低至0.548%,凸显银行间资金宽裕,本提存期欠缺明显紧缩因子,本周资金可望延续上周宽松态势。
    
   台湾央行上周五标售的400亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.548%。该利率符合市场预期的0.545-0.553%,并较上次标售结果0.557%下降0.009个百分点。
    
 本地时间13:08                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.193                     30.172    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,708.55                  10,732.67    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.172%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.182%               0.176-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.360%               0.176-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.195-0.360%               0.190-0.360%
 
    **票券仍偏少*
    
    短票方面,票券商交易员称,周一票量例行性偏少,难以满足银行畅旺的买票需求,短票利率仍持在既有低档水准,并有少数银行已松口开放承作60天期跨新历年短票、利率落在0.39%。
    
    他们并称,趁着目前银行间资金满手,陆续引导银行资金落点跨到新历年,已有六家银行可以接受跨新历年短票,并有一大行开放承作120天期跨农历年短票、利率则在0.41%。
    
    〞银行买不到标的,有银行买票都愿意跨年。〞一大型票券商交易员说。 
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同,主要成交在0.37-0.38%;月内亦同于上日,主要在0.36%。 
         
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%,区间在0.35-0.39%,成交167.33亿台币;前日加权平均利率在0.375%,区间在0.35-0.39%,成交61.19亿台币。
    
    今天到期央行定存单金额为1,316亿台币,发行金额稍晚公布。
    
    本周到期定存单金额共1兆(万亿)2,247亿台币,余日分别为:周二905亿、周三3,557亿、周四2,870亿和周五3,599亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备56亿台币,至周日累计超额准备1,139亿台币、加计前期1%的超额准备2,504亿台币。   
        
    
    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,大型证券商交易员表示,今日投信端资金持平偏多,银行间资金则是宽裕依旧,且市场欠缺债券交割变数,致RP利率持平低位整理。
    
    他们并称,目前券商间资金缺口偏小,成交多以到期续作为主,预期RP利率将维持在原有区间狭幅盘整,后续关注资金情势变化。
    
    〞这周没有特别需要调度的,就平平的。〞一大型证券商交易员说。
    
    本周主要债券交割因子仅有周四的鸿海发行90亿台币无担保普通公司债。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率均持平于上日水准,10天期内公债RP利率主要在0.30-0.31%;公司债RP利率则在0.40-0.41%。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致同于上日,极短天期利率在0.22-0.23%;一周以上公债RP利率区间在0.26-0.28%,跨月在0.27-0.31%;一周以上公司债RP利率主要成交在0.29-0.30%,跨月则在0.30-0.32%。(完)

 (审校 张喜良)
  

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