July 18, 2019 / 6:18 AM / a month ago

台湾货币市场:短率续盘旋高档,台积电现金股利今发放观望资金流向

    * 银行间短率续盘旋高档
    * 台积电发放现金股利观望资金流向
    * 短票利率区间偏升,债券RP则见回稳

     记者 詹静宜
    路透台北7月18日 - 台湾银行间拆款短率周四持续盘旋高档。调度人士表示,今日权值
股--台积电发放现金股利逾2,000亿台币,银行间虽见现金股利入帐但也不敢掉以
轻心,因不知外资客户何时汇出现金股息收入,令短率仍徘徊高档区间。
    
    他们并称,目前票券商月内拆款利率主要成交在0.61-0.62%,而今日承作两周天期拆款
即可跨月,多数银行表态待台积电现金股利后续情势明朗再考虑拆出跨月资金,短线观望外
资汇出量能的气氛较显浓厚,静待台积电现金股利发放变数厘清。
    
   “外资短钱有稍微增加,现金股利不致于全走光。”一大型银行资调人员说。
    
    大型票券资调人士指出,今日资金情势已较日前好转,有银行在现金股利入帐后主动找
寻去化需求,不过短率仍旧处在高档,并有行库开出0.65%的跨月拆款利率,考量台积电现
金股利影响为短期现象,预计下周资金情势将转佳,“没这么急着调度跨月拆款。”
    
    另有位大型银行资调人士称,由于月底将有大额退税款入帐,并不急于拆出资金扩大负
数操作规模,且退税款时点落在月底最后交易日,尚难评估对月底资金情势的影响,仍须持
续追踪市场资金动态。
    
    据财政资讯中心统计2018年首波退税款455.79亿台币,将于7月31日入帐,相关官员认
为,退税款向来以首批为大宗,第二、三批皆属零星,第二批退税款则定于10月31日拨款。
  
    台湾上市公司自7月下旬起将密集发放现金股利,今年发放最大额现金股利企业为台积
电,首度分两批发放现金股利,其中首批发放金额高达2,074.43亿台币,将于7月18日发放
。    
    
 本地时间13:36                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.066                       31.075
 台湾加权股价指数<.TWII        10,799.28                    10,828.48
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                     0.184%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.182-0.190%               0.181-0.270%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.620%               0.181-0.620%
   --两周拆款利率区间           0.310-0.620%               0.210-0.620%
      
    **短票利率区间偏升**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,周四及周五发行量例行性增温,银行端资金供给尚称
充足,但对利率仍有所坚持,令短票利率区间偏升,预计下周资金情势将会好转。
    
    他们也称,因应现金股利发放高峰及库存去化,带动发票量增温,让短票利率水准升幅
高于市场预期,短线料短票利率暂在现有区间盘整,待台积电现金股息变数去除,利率就会
恢复常态。

    “现在资金要拿都有,只是比较贵。”一大型票券商交易员说。
    
    另位银行资调人士提到,周三央行定存单减发逾600亿台币,可见银行端改变策略,“
不抱14天定存单,拿来买票利率至少0.60%起跳。”
    
    今日大型票券商30天期自保短票主要区间在0.61-0.62%,少数在0.63%;上日则以0.60-
0.61%为主;月内天期自保短票区间则在0.58-0.60%,大致同上日。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.608%,区间在0.41-0.65%,
成交金额102.42亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.581%,区间在0.41-0.62%
,成交金额79.99亿台币。
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.549%,区间在0.43-0.65%,成交金额22.33亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.585%,区间在0.50-0.63%,成交金额42.42
亿台币。
    
    今日台湾央行定存单到期1,231亿台币;央行稍晚公布发行金额。周五央行定存单则到
期1,368亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备1,102亿台币,超额准备8,771亿,
累计前期1%的超额准备10,809亿台币。
    

    **RP利率回稳** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,随着台积电现金股利释出后,投信端、
寿险端资金情势好转,纷纷提出买券需求,略有缓解此前资金偏紧情势。
    
    他们并称,今日RP市场资金状况虽略有转松,舒缓利率趋升态势,转而回归区间整理,
寄望台积电现金股利影响淡化后,利率可望转趋平稳。
    
    “今天比较好,没有前几天紧了。”一大型证券商交易员说。
    
    另位大型票券资调人士指出,今日RP市场资金情势未如日前紧,部分客户对利率较不坚
持,可以接受较低利率,引领部分月内及跨月公债RP利率区间低位微幅走低。
    
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率大致同于上日;月内公债主要在0.46-0.50%,跨
月天期则主要在0.46-0.52%;月内公司债RP利率在0.55-0.60%,跨月则在0.59-0.62%。
    
    大型票券商与金融机构承作月内公债RP利率主要在0.38-0.45%;月内公司债RP利率主要
在0.47-0.53%,跨月则在0.50-0.55%;以上报价区间低位略走降。(完)  

 (审校 杨淑祯
)
  
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