March 12, 2019 / 7:41 AM / 11 days ago

台湾货币市场:短率续稳于低水位,大型银行提供跨月资金后续料续宽裕

    * 短率稳中透松在低位
    * 大型银行银行及票券商提供跨月拆款
    * 短票量仍偏低
    * 债券附买回利率不变

     记者 高洁如/詹静宜
    路透台北3月12日 - 台湾银行间拆款短率周二稳中透松,仍处低位。资调人士表示,大
型银行对银行同业及票券商开出跨月拆款,市场乐于接受,各方多认为,时序尚且不到月中
,就有多家公民营银行提供跨月资金,短率不排除仍有小幅走低的可能。
    
    资调人士说,市场资金需求不算畅旺,各方多以到期续做为主。不过因各银行仍以大型
银行开出利率为指标,大银行提供的跨月拆款利率料会是市场上限。
    
    〞现在还那么早,而且太便宜了,〞一位民营银行资调表示。
    
    一家大型银行今日提供银行同业/票券商跨月拆款在0.41%及0.51%。该银行调度主管也
说,〞没办法,年后钱一直很多没办法消化,所以今天提早开了跨月拆款。〞
    
    不过有另外一家大商银交易员表示,今日外商银行排队报央行短期定存单冲销的量能变
少,或与近日外商银汇出有关,后续动向值得关注。
    
    台币兑美元周一由升转贬,连六日跌势触及三个半月低位;不过今日台币则略
有回升,惟幅度并不大。
         
    今日银行拆予票券商拆款利率1-2周利率在0.45-0.47%;予票券商一个月跨月拆款利率
成交在0.51%-0.52%。      

 本地时间 15:36                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.903                   30.910    
 台湾加权股价指数<.TWII          10,343.33               10,250.28    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均           0.175%                     0.175%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间          0.173%-0.180%              0.173-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.173-0.480%              0.173-0.480%
   --两周拆款利率区间           0.340-0.490%              0.240-0.480%
      
    **票量供给稍不足**
     
    短票方面,大型票券商交易员称,目前银行间跨月天期短票买气仍佳,令发票量供给稍
嫌不足,今日跨月短票利率维持在0.50-0.51%的既有低档区间。
    
    他们表示,目前票券商间资金缺口不大,短票成交以到期续作为主,短线料利率持续在
现有低档盘旋,预期后续再跌空间有限。
    
    〞之前外资汇入蛮多的,感觉市场气氛比较好。 〞一位大型票券商交易员说。  
    
    今日票券商卖出予银行跨月短票主要利率集中在0.50-0.51%,月内的短票则在0.46-0.4
8%;以上报价大致持平上日。 
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.505%,区间在0.49-0.57%,
成交金额39.40亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.512%,区间在0.51-0.52%
,成交金额14.67亿台币。
 
    而在自保60天短票方面,集保公司资料显示,上日成交加权平均利率在0.49%,区间在0
.40-0.52%,成交金额33.98亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.506%,区间在
0.39-0.52%,成交金额66.11亿台币。
   
    周二台湾央行到期定存单金额是8,625亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期定存单金额共2兆2,041.5亿台币,本周余日到期情况:周三3,689.5亿、周四1
,723.5亿及周五2,744.5亿。    
 
    拆款中心资料显示,修正后周一的银行超额准备57亿台币,累计超额准备1,693
亿,累计前期1%的超额准备5,863亿台币。     
     
    
    **RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,大型证券商交易员称,目前投信端资金趋稳,银行间资金也
偏充裕,令RP利率持稳原有区间,后续关注国际板债券交割变数对资金情势的影响。
    
    他们并指,近期已有银行可以承作跨月公司债RP,缓解市场担忧季底紧缩因子,而寿险
资金持续转进债券ETF,让寿险供给RP附买回市场资金部位减少,本周仍须观察大额国际债
券交割资金调度情形。
    
    〞之前利率较高的银行也自动降利率,〞一位大型证券资调人士说。 
    
    另位大型票券资调人士也称, 近日银行间已可酌量供给跨月公司债RP资金,显示银行
间资金情势较显宽裕,至于国际债券交割则暂时看不出实质影响。  
     
    本周余日的紧缩因素有:周三玉山银行发行10年期一般顺位金融债券1,000万美元;周
四则有卡达政府主权债在卢森堡及台湾双挂牌60亿美元。
    
    今日证券商与金融机构承作10天期左右公债RP成交利率在0.38-0.40%,较多与银行成交
,其利率偏高在0.43-0.45%;公司债10天期左右则在0.52-0.54%,少量的跨月成交在0.54-0
.55%,大致持平上日。     
    
    今日大型票券商与金融机构承作的RP利率持稳,月内天期公债RP利率区间在0.39-0.42%
;月内公司债RP在0.45-0.50%,跨月天期则在0.50-0.52%。(完)    

    
 (审校 吴云凌)
  
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