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亚洲

台湾货币市场:短率维持稳势,季底之际台币再升令外商银短钱供给充足

    * 短率维持稳势
    * 台币升势再起,外商银短钱充裕
    * 短票量少,月底前缺口都不大
    * 债券附买回利率平稳

     记者 高洁如
    路透台北9月22日 - 台湾银行间短率周二维持稳势。资金调度人士表示,近期台币升势再起,外商银的短钱水位高涨,拆予本地商银的意愿升高,月底前资金情势料宽裕无虞。
    
    他们指出,上日银行间准备达1,400余亿台币,为近期罕见高位,可见银行短钱无法如数消化。而近期台币升势再起,外资汇入下,外商银短钱充裕,部分供给本地银行短期拆款。
       
   “很多银行到了季底或月底,钱只能放在帐上,不能丢太长,甚至要考虑比率的问题,”一位大型商银交易员称,刚好在季底这个时间点,台币升势较强,目前看来资金不缺,季底资金情势可望平安度过。

    不过也有一位票券商交易员表示,近两日美国股市大跌,因美国11月初即将进行总统大选,变数在前不利股市走高,也应密切注意外资对台股的看法。
    
    另外一家大型公股商银资调人士则提到,因分行众多,且配合政府政策,季底有很多政府借款调拨、纾困贷款拨款等资金大笔进出,目前很难掌握资金流向,只能短期拆借因应。
    
    “我是且战且走,”他说。

    今日大型银行跨月同业拆款利率高位在0.255%,予票券商利率在0.285%,约同于上日。银行同业月内一周拆款约在0.23-0.26%,月内票券商拆款则在0.25-0.26%,跨月拆予票券商在0.28-0.29%。          
    
    台币兑美元早盘再升逾1角,并升破29大关;台股则约下跌0.73%。
    
 本地时间11:38                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      28.980                     29.158    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,700.89                  12,795.12    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.076%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.075-0.080%              0.077-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.150-0.250%              0.770-0.260%
   --两周拆款利率区间           0.250-0.260%              0.160-0.290%
    
    **短票量少,月底前缺口都不大**
           
    短票方面,一票券商交易员表示,各票券商的票量不多,很早就平帐等待收尾,利率大致不变,估计下周可望平稳度过,因月底前的缺口都不大。
    
    另一位资深票券商交易员指出,上日标售的91天期国库券利率意外的低           ,近期包括一年期定存单、两年期定存单、公债标售等,每次的标售利率都再创低点,短率不排除再有下行的机会。
    
    “短票库存不高,拆款水位也变低,操作弹性很好,到月底缺口量都是低水位,”另一位大型票券商交易员说。
    
    大型票券商跨季天期短票主要在0.28-0.285%,约同上日;特定大型银行利率在0.29%,成交较少。     
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.286%,区间在0.28-0.30%,成交116.95亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.286%,区间在0.28-0.30%,成交170.82亿台币
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.287%,区间在0.28-0.295%,成交22.99亿台币;前日同天期短票成交加权平均利率0.290%,区间在0.28-0.31%,成交51.04亿台币。
    
    台湾央行周二定存单到期4,309.25亿台币,发行金额待稍晚公布。本周余日央行定存单到期情况为:周三3,141.8亿、周四3,342亿、周五2,752亿台币。 
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备1,407亿台币,累积超额准备9,341亿台币,累计前期1%的超额准备1兆770亿台币。     
      
    
    **债券附买回利率平稳**
     
    债券附买回(RP)市场方面,一位大型证券商交易员指出,今日虽有台积电的大额美元债要交割,但并未造成紧缩效果,投信及寿险纷纷进场找券。
    
    “今天虽然比预期宽松,但毕竟是季底,还不能确保明、后天也都能很宽裕。”一位大型商银交易员说,目前跨月交易比重大增,与月内约各半;部分投信仍坚持将落点安排月内,因怕月底有散户赎回压力。
        
    另家大型证券商交易员则表示,因自家券商承做利率一直偏低于市场,但又多已跨月,可见市场资金应很充裕。
    
   “今天国库券交割没感觉,很无所谓,蛮无感的。”她说。
    
    周二有台积电发行10亿美元40年期债,财政部发行250亿台币91天期国库券,以及法国东方汇理银行发行5.6亿南非币债。
    
    本周余日的债券交割情况为: 
    周三:亚泥发行62亿台币公司债。
    周四:南亚塑胶发行100亿台币公司债。
    周五:财政部发行250亿台币五年期“109甲7期”增额公债;法国兴业银行台北分公司发行26亿台币金融债券;以及中鸿钢铁发行10亿台币公司债。
    
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率持稳,公债月内利率在0.21-0.25%;公司债RP月内利率在0.30-0.33%、跨月在0.32-0.34%。
     
    大型票券商与金融机构承作债券RP利率也持平;公债RP利率主要在0.18-0.24%,公司债RP利率在0.22-0.28%。(完) 

 (审校 张喜良)
  
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