October 8, 2019 / 6:38 AM / a month ago

台湾货币市场:短率蠢动向上,长假前银行资金不宽各方心生警惕

    * 连假前短率蠢动,各方保守因应
    * 短票利率亦略向右移
    * 债券附买回利率则大致持平

     记者 高洁如
    路透台北10月8日 - 台湾银行间短率周二稍有蠢动。调度人士指出,虽然尚在提存期初,但是银行资金并不充裕,外商银资金变化很大,大型公股银行亦无多余资金;至于周四至周日的四天连假则让保守心态更甚,市况更趋保守。 
     
    资调人士称,本周连假高达四天,尤其是落点在连假之后的资金更是少之又少,外商银虽有余钱,但常常起伏很大,且多仅能隔夜短拆,恐难长期倚赖;本地商银则仅剩少数银行还有能力拆出,今日拆出的利率皆略微向上调高。
        
    〞我们银行已经穷得要死,票券商还在拗利率,〞一位中型商银交易员说。   
              
    一家大型商银交易员则表示,公营机构的放款一直居高不下,使得近期一直以拆入为主,估计下半旬有可能改善,目前尚无法确定。但若放款额未减少,外商银又不能大量供给短钱,则也不排除有其他方式增加可运用资金--比如调高存款利率。 
    
    他们表示,连假前短钱尚找得到,但四天的连假,周三的单日超额准备则将高达五天的积数,且眼前才是提存期初资金就已偏紧,令各方都不敢在期初就太放心地拆出,心态更显保守。
    
    资金调度人士表示,银行予票券商的二-三周拆款约在0.57%,上日0.56-0.58%;至于予银行同业的三周月内拆款利率在0.46%左右。
    
    另家大型商银交易员指出,四天的连假的确使市场心态趋于保守,连假仍有机会视市况再行调整拆出的利率,不见得会一直处于偏高水位。
    
    
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.180%              0.176-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.580%              0.180-0.570%
   --两周拆款利率区间           0.370-0.570%              0.200-0.580%
         
    **短票利率略右移**   
    
    短票方面,票券商资调人员指出,银行资金似不如预期宽裕,尤其部分票券商缺口较大,今日短票利率略向区间右移。
    
    他们表示,外商银行没有多余资金,且四天连假前各方心态保守,大型银行也借入,今日市况不若上日宽裕。票券商也认为,资金情势不比上日充裕,今日操作不若上日顺畅。
    
   〞昨天还可以选择低的利率,今天没得选,〞一位大型银行交易员说。
    
     今日票券商与金融机构的跨月自保短票利率主要在0.57-0.58%,上日在0.56-0.58%;月内天期则主要在0.55-0.57%,上日0.55-0.56%。至于一大型银行短票利率仍在0.59%,成交种类很多。 
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.570%,区间在0.50-0.59%,成交金额62.54亿台币;前日(5日)自保30天短票成交加权平均利率在0.545%,区间在0.41-0.59%,成交金额27.13亿台币
 
    上日天短票成交加权平均利率在0.553%,区间在0.50-0.61%,成交金额41.13亿台币;前日(5日)自保60天短票成交加权平均利率在0.585%,区间在0.58-0.59%,成交金额7.2亿台币。
    
    台湾央行周二定存单到期1,987亿台币,发行金额待稍晚公布。

    本周到期央行定存单总金额共7,374.5亿台币,本周余日到期情况为:周三2,357.5亿,周四、五则逢假期休市。
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备110亿台币,累积超额准备1,150亿台币,累计前期1%的超额准备3,243亿台币。 
       
    
    **债券附买回利率大致平稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员认为,月初申购款颇多令投信资金回流明显,市况偏向充裕。不过一大型证券商交易员表示,投信资金大多来自寿险,但寿险资金并不是一直都多,因此利率虽在偏低水位,但要不要走低,还要看看。
    
    〞投信的钱多来自寿险,...我也没有想要马上把利率带下去,〞她说。
    
  另家大型证券商交易员则认为,10月资金回流明显,市况偏松,短率还有机会走低。 
    
    另位大型票券商交易员指出,由于市况偏松,资金需求方的议价空间变大,利率仍有小幅向下空间。 
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率大致同于上日,10天期左右公债RP利率主要在0.44-0.48%;10天期公司债RP利率主要在0.57-0.58%。

    大型票券商与金融机构承作公债及公司债RP利率略同上日,月内天期公债利率在0.38-0.47%;月内天期公司债RP利率在0.45-0.48%。(完)   

    
 (审校 张喜良)
  
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