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台湾货币市场:短率贴紧低档,有银行钱多提前与票券商承作跨月拆款
November 16, 2017 / 6:28 AM / in a month

台湾货币市场:短率贴紧低档,有银行钱多提前与票券商承作跨月拆款

    * 短率持续贴紧低档
    * 银行钱多提前与票券商承作跨月拆款
    * 明日将有大行加入跨月拆款资金供给
    * 短票及RP利率大致持稳既有低位区间

     记者 詹静宜
    路透台北11月16日 - 台湾银行间短率周四持续贴紧低位。资金调度人士表示,目前市场资金情势仍旧偏
松,已有民营银行为消化过剩资金提前供给票券商跨月拆款资金,明日承作两周拆款即可跨月,将有大行加入
跨月拆款资金供给行列,料短率将稳在既有低档。  
    
    他们指出,因银行间普遍多钱但缺乏去化管道,有银行以0.37%利率与票券商承作25天期跨月拆款,关注
明日大行跨月拆款利率将引导市场利率,初估大行与票券商跨月拆款利率开在0.37-0.39%。
    
    〞这个月先休养生息一下,迎接12月的挑战。〞一位民营银行资调人员说。
    
    另位公股银行资调人士也称,尽管年底将至,但11月暂看不出资金紧缩因子,短线资金可望维持稳中带松
的态势,短率料续在低档盘整,后续留意外资进一步流向。
    
 本地时间14:16                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.115                     30.150    
 台湾加权股价指数<.TWII         10,625.04                 10,630.65    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.200%               0.178-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.360%               0.180-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.290-0.360%               0.200-0.360%
 
    **短票利率靠向低位**
    
    短票方面,票券商交易员表示,周四、周五短票量能略增,而银行间买票意愿强劲,且部分寿险资金也转
进短票,带动短票利率交投靠向区间低位。
    
    他们并称,由于近期国际板债券发行减少,使寿险端资金较显充沛,部分转进短票市场,让资金情势更显
宽裕,料短票利率可望持于当前低位水准。
    
     〞寿险的钱这几天来得比较多,暂时PARKING(停泊)在这边。〞一大型票券商交易员说。 
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同,主要成交在0.37-0.38%,交投向区间低位靠拢;月内
短票利率则持平上日,主要落在0.35-0.36%。 
         
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.372%,区间在0.30-0.45%,成交142.94亿台币
;前日加权平均利率在0.376%,区间在0.37-0.39%,成交48.85亿台币。
    
    今天到期央行定存单金额为2,870亿台币,发行金额稍晚公布。周五定存单到期3,599亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备258亿台币,累计超额准备1,599亿台币、加计前期1%
的超额准备2,964亿台币。   
        
    
    **RP利率持稳低档**
    
    债券附买回(RP)市场方面,大型证券商交易员表示,在市场资金情势宽裕下,今日交割鸿海90
亿台币公司债,完全无碍于市场资金调度,短线RP利率料将续处既有低档。
   
    他们并称,券商间资金缺口不大,RP成交以到期续作为主,现在不仅银行端多钱,连寿险端资金也偏多,
部分流入货币型基金,让资金外溢到投信端,带动RP利率仍持于低档整理。
    
    〞资金调得很顺,要资金都很好找,都很快平了。〞一大型证券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率均持平于上日水准,10天期内公债RP利率主要在0.30-0.31%;
公司债RP利率则在0.40-0.41%。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致同于上日,极短天期利率在0.22-0.23%;一周以上公债RP利率
区间在0.26-0.28%,跨月在0.27-0.31%;一周以上公司债RP利率主要成交在0.29-0.30%,跨月则在0.30-0.32%
。(完)

 (审校 曾祥进)
  

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