May 25, 2018 / 4:23 AM / 25 days ago

台湾货币市场:短率靠向高位,因票券商资金需求大且银行操作保守

    * 投信发票量例行增大,提早进行资金安排
    * 银行面对缴税变数态度保守,利率靠向高位
    * 短票成交利率集中高位,RP多缺不一明显

     记者 董永年
    路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周五靠向区间高位。资调人士指出,今日票券商资
金缺口较大,惟因应近期偏紧市况提早进行调度,纵然利率多以区间高位成交,但不致出现
调度无门的窘境。
    
    资调人士表示,今日银行资金多缺不一仍明显,昨日恢复续做拆款的大行,今日又关门
不做。面对下周即将到来的营业所得税缴款,各家银行不敢大意,纵然手边有钱,也不愿轻
易放出。
    
     〞大家钱都握在手上,月内钱不难找,但若要跨月,利率高到我不能接受。〞一家大
型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员则称,今日发票量例行性增加,为了确保资金来源,昨天下午三
、四点就动员预框,直到傍晚才大致确定。因此今日平帐的时间也不算晚,但承作利率都往
高位靠拢。
    
    一拆出方大型银行资调人士指出,今日上门找钱的银行与票券商比昨天多,有多承作些
月内拆款。由于下周有综所税缴款等变数,预料拆款业务会较为紧缩。
    
    另一拆入方的银行资调人员则表示,今日拆入以月内资金为主,跨月供应感觉一般,由
于银行间多缺不一状况明显,所以要多花点时间调度。
    
    资调人士认为,近日银行超额准备以每天逾1,000亿台币的幅度向上累积,累计超额准
备已将近6,000亿台币,与上月同期相去不远。虽然银行态度仍保守,但在调整积数压力有
所释放下,下周资金应该不难寻找。   
  
 本地时间 12:05                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.912                       29.930       
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII        10,975.89                    10,936.93      
 >                                                              
 隔夜银行间拆款加权平均            0.190%                    0.191%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.190-0.190%              0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.430%              0.190-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.430%              0.200-0.430%
   
    **短票利率集中高位**
    
    短票部分,票券商表示,由于发票量增加,今日短票承作利率只能顺应银行的要求,多
成交在区间的高位。
    
    面对下周的资金情势,一家大型票券商交易员指出,虽然有综所税的缴款变数,不过相
信银行仍有资金,只要提前询问,应该不会有问题。
    
    〞银行多半能够到期少续一点点,找钱压力不算大。〞该交易员说。        
    
    今日30天短票卖断的利率区间靠向0.41-0.42%,上日在0.40-0.41%。 
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.410%,区间在0.39-0.42%,
成交金额为45.81亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.404%,区间在0.30-0.41
%,成交金额为81.28亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.402%,区间在0.36-0.42%,
成交19.5亿台币;前日成交加权平均利率在0.415%,区间在0.40-0.42%,成交30.0亿台币。
    
    台湾央行周五定存单到期2,917.4亿台币,发行金额待稍晚公布。   
    
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备1,100亿台币,累计超额准备5,721
亿台币、加计前期1%的超额准备6,920亿台币。       
         
     
    **投信多缺不一**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一证券商交易员表示,今日市场资金并不宽裕,投信多缺不
一,虽然想压月内利率让投信跨月,但难度很高。
    
    〞感觉投信有趋紧,月内利率想压都压不下来。〞一位大型证券商交易员说。
    
    另一大型证券商交易员则称,今日以到期续做为主,市场资金状况有点偏紧,因此利率
都靠向高位。        
    
    今日有韩国釜山银行拟发行5亿人民币债券。
    
    下周债券交割因子有:周一兴富发发行25亿台币公司债、第一银行发行50亿台币次顺位
金融债、中钢发行60亿台币公司债;周四Morgan Stanley Finance拟发行1.4亿美元债券、Q
NB Finance拟发行15亿美元债券;周五DBS Bank拟发行1.1亿美元债券、First Abu Dhabi B
ank拟发行11亿人民币债券。
    
    今日证券商与金融机构承做月内公债利率主要成交在0.31-0.32%,跨月则在0.32-0.33%
;公司债利率则在0.41-0.42%,跨月则在0.42-0.43%。皆大致与上日相同。
    
    今天大型票券商与金融机构承作债券利率也持平,极短天期债券利率在0.23%;月内公
债RP利率主要在0.28-0.30%,跨月则在0.32%;月内公司债则主要在0.23-0.33%,跨月0.33-
0.35%。(完)    

    
 (审校 乔艳红)
  
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