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台湾货币市场:短率高位回落,因进入月初且大行下调拆款利率
December 1, 2017 / 4:10 AM / in 10 days

台湾货币市场:短率高位回落,因进入月初且大行下调拆款利率

    * 月初资金回流且大行微幅下调拆款利率
    * 外资近日转向汇出,下周应持续留意
    * 短票年内需求较高,RP利率高位回落

     记者 董永年
    路透台北12月1日 - 台湾银行间短率高位周五回落。资金调度人士表示,时序进入月初,此前受限月底因
素无法运用的资金重返市场,再加上一大行下调拆款利率,使得区间高位因而下调。
    
    不过,他们指出,由于今日也是11月提存期底,因积数大多已调整,市况显得相对安静。展望下周,虽然
月初资金料将宽裕,但应持续关注外资动向,若是继续汇出,短率回调的空间将受限。
    
    〞很安静,今天排队等冲销的会比较多。〞一位银行资调人士说。
    
    另一大型银行资调人士则称,虽然一大行将对票券商的一周拆款利率自0.38%下调为0.37%,但今日选择以
静制动,下周再视状况决定是否调整。
    
    一资调人士提及,近日外资在台股现货调节并汇出,昨天就汇出近4亿美元。根据过往经验,外资在圣诞
假期前会进行绩效结算,因此月中前都应持续观察。
    
    〞月初就这样了,月中可能会进一步加大,反正就是要小心翼翼。〞他说。    
 本地时间11:47                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       30.025                     30.010        
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII         10,603.35                  10,560.44       
 >                                                              
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.178%              0.181-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.370%              0.190-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.370%              0.340-0.380%
   
     
    **短票需求年内为主**
    
    短票方面,一大型票券商交易员表示,月初短票买气不弱,需求以落点在年内为主。不过因票量不大,基
本上仍希望销售跨年的票。
    
    另一大型票券商交易员称,今日年内短票成交利率多落在0.37-0.38%,但也有低见0.36%,跨年的成交利
率则向上加1个基点,以0.38-0.39%为主。 
    
    〞看看下周会不会向区间低位靠。〞该交易员说。    
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.381%,区间在0.37-0.46%,成交58.41亿台币
;前日加权平均利率在0.381%,区间在0.37-0.39%,成交81.85亿台币。
    
    台湾央行周五定存单到期共2,003亿台币;稍晚央行将公布今日定存单发行金额。
    
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备881亿台币,累计超额准备9,512亿台币、加计前期1%
的超额准备1兆877亿台币。
    
            
    **RP利率回调**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,月初资金恢复宽松,不论投信、银行与寿险都偏多,RP承
作利率也顺势回调。    
    
    〞今天蛮松的,利率也回复平日水准。〞一大型证券商交易员说。 
    
    另一大型票券商交易员则称,市场资金均衡,有进有出,利率仍持稳上日。    
    
    下周交割因子有:周一台北富邦银行发行1亿美元债、周二瑞银伦敦分行将发行1.7亿美元债券、
周三HSBC法国分行将发行0.9亿美元债、周五Nomura International Funding将发行1.7亿美元债,以及财政部
二次增额发行10年期106甲9期公债,暂定金额250亿台币。     
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率回落,7天期内公债RP利率主要在0.31-0.32%,上日在0.32-0.
33%。公司债RP利率落在0.40-0.42%,上日在0.42-0.43%。  

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率不变,极短天期利率在0.25-0.30%;跨月公债RP利率区间在0.26-0
.31%;跨月公司债RP利率主要成交在0.27-0.32%。(完)

 (审校 林高丽)
  

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