December 18, 2018 / 6:57 AM / a month ago

台湾货币市场:短钱充足令年内短率持稳,两大行今皆少量供给票券跨年拆款

    * 短钱充足令年内拆款利率持稳
    * 两大行少量供给票券跨年拆款
    * 跨年短票及债券RP利率区间偏升

     记者 詹静宜
    路透台北12月18日 - 台湾银行间年内短率周二持稳。资调人士表示,目前短钱供给充
足,带动年内拆款利率续持在原水准,至于市场关注的跨年拆款,两大行今日皆少量供给票
券跨年拆款,并有少数行库续以0.60%利率与票券承作三周跨年跨旬拆款。
    
    他们指出,目前跨年资金供给有限,银行较为青睐与较高利率水平的票券成交,跨年拆
款交投以到期续作为主,短线资金情势料维持短钱充裕、跨年资金供给偏少的情况。
        
    "月内钱蛮多的,很多还在犹豫要不要跨,因下周变数很多。"一位民营银行资调人士
说。
    
    今日一大行本旬首度开放小型票券承作三周跨年拆款,利率定在0.62%;另一大行也加
入跨年拆款资金供给行列,只不过目前跨年交投比重并不高,成交多为票券商,利率则主要
在0.60%。至于月内拆出票券商利率为0.51-0.53%,与小银行则在0.39-0.40%,多同上日。
     
 本地时间14:39                   今日报价                 上日收盘
 台币兑美元                     30.860                    30.870   
 台湾加权股价指数<.TWII        9,718.82                 9,787.53    
 >                                                 
 隔夜银行间拆款加权平均           0.180%                   0.184%
 利率                                              
                                                   
   --隔夜拆款利率区间          0.179-0.185%             0.180-0.300%
   --一周拆款利率区间          0.179-0.530%             0.183-0.530%
   --两周拆款利率区间          0.179-0.520%             0.250-0.530%
 
    **跨年短票利率靠向高位**

    短票方面,大型票券交易员表示,随着年底脚步逼近,银行间对跨年资金调度较趋谨慎
,对跨年利率要求较高,令跨年短票利率续向区间高位靠拢,而年内短票利率水准则大致持
平。
   
    他们并称,尽管已有行库展开跨年拆款资金供给,但目前资金调度仍以短票为主、拆款
为辅,因跨年拆款承作多以到期续作为主,交投并不活络,现在多藉由跨年短票避开资金落
点年底,并持续降低资金需求水位。
    
    “感觉银行没有很缺钱,但银行有钱就想拉利率。”一大型票券交易员说。
    
    今日月内自保短票主要成交区间以0.53-0.55%为主,跨月天期则成交在0.62-0.63%、少
数在0.64%,而跨农历年天期则暂在0.64-0.65%;跨年交投较上日靠向高位。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.621%,区间在0.50-0.70%,
成交量74.6亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.627%,区间在0.40-0.64%,成
交量121.79亿台币。   
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.614%,区间在0.51-0.65%,成
交量为60.43亿台币。前日的成交加权平均利率在0.601%,区间在0.35-0.64%,成交量为65.
13亿台币。 
    
    今日台湾央行定存单到期8,896亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共16,628亿台币,本周余日到期金额为:周三3,437.5亿、周
四1,872.5亿及周五1,661亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备826亿台币,累计超额准备9,322亿
台币;加计前期1%的超额准备11,562亿台币。
      
                             
    **跨年债券RP利率区间偏升**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,上日资金情势较为偏紧,今日则略见缓
和,但投信端资金仍旧分配不均,其中年内资金供给充裕令债券RP利率续持在既有区间,而
跨年交投不兴,利率则区间偏升。
    
    他们并指,年底资金紧缩变数当前,市场操作心态渐趋谨慎,对跨年资金供给态度保守
,使得跨年债券RP利率渐靠向区间高位。

    〞现在资金就一团乱,有人漫天喊价,有人到期续作、比较不计较。〞一位证券商交易
员说。
    
    另位大型票券商交易员表示,今日将跨年公司债RP利率区间高位调高2基点,逐步引导
资金跨年避开资金落点年底,目前市场对跨年资金调度保守,跨年债券RP料续承升压。 
    
    本周余日债券交割变数仍有周二台北富邦银行金融债券65亿台币及台中银行金融债券15
亿台币;周三中龙钢铁公司债32.5亿台币;周五联成化学公司债60亿台币。
    
     今日证券商与金融机构承作公债RP年内利率在0.35-0.40%,跨年则主要在0.41-0.42%
;公司债方面,年内利率在0.48-0.51%,跨年利率则主要至0.50-0.52%;大致持平上日。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP年内利率在0.35-0.40%,跨年利率主要在0.40
-0.44%;在公司债方面,年内利率在0.40-0.48%,跨年利率主要在0.50-0.54%,以上跨年报
价区间高位较上日升高,年内利率则持平不变。(完) 

    
 (审校 林高丽)
  
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