September 7, 2018 / 4:25 AM / 5 months ago

台湾货币市场:票券商持续调降短票库存,拆款需求转趋下滑

    * 票券商续降短票库存,拆款需求下滑
    * 待国库借款变数厘清,资金分布将趋于明朗
    * 投信债券RP找券需求增加,但仍坚持利率

     记者 董永年
    路透台北9月7日 - 台湾银行间短率周五持平。资调人士表示,受票券商调降短票库存影响,即便周五发
票量较大,但拆款需求却有限,利率稳在既有区间。
    
    他们指出,今日除少数银行略有新增拆款需求外,票券商因在短票RP(附买回)到期后能卖就卖,库存水位
持续降低使得有些拆款到期即不续做。
    
    〞若以周五的感觉来看,今天相对安静。〞一大型拆出方银行交易员说。
    
    另一拆出方银行交易员也表示,拆款看起来需求不多,票券商有些到就不续了。
    
    一大型票券商交易员则称,经过6月季底因素的教训后,已遵循央行指示持续调降短票库存,短票发行也
是确定找到下手后才会承做,在RP到期陆续出清下,目前库存已处在颇有弹性的状态。
    
    针对下周资金情势,资调人士认为,等待周一200亿台币国库借款标售结果确定后,资金分布状况料趋于
明朗,利率应该会持平于本周。
    
    前述大型拆出方银行交易员表示,国库借款只是不确定因素之一,季底本来就有中油、台电等国营事业以
及各级政府的借款要动拨,调度仍会趋于审慎。 
       
   
 本地时间12:12                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       30.773                     30.802        
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII         10,834.97                  10,924.30      
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.173%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.173%              0.175-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.173-0.470%              0.175-0.470%
   --两周拆款利率区间           0.340-0.470%              0.270-0.470%
   
     
    **票券商发票量不一**   
        
    短票方面,一票券商交易员表示,今日发票量虽增加,但市场资金也偏宽松,短票成交多以跨月为主,成
交利率维持上日水准。
    
    该交易员称,虽然受国库借款变数影响,有些银行暂时不买跨月短票,但这属于短期现象,下周一以后市
况即可明朗。
    
    另一大型票券商交易员则指出,今日发票量并没有放大,还比昨日减少些。除短票RP有做月内外,卖断都
已跨月。
        
    今日自保短票天期落在9月的利率主要成交区间在0.47-0.48%,跨季天期则在0.51-0.52%,少数在0.53%。
 
        
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.501%,区间在0.33-0.53%,成交88.61亿台币
;前日自保30天短票成交加权平均利率0.506%,区间在0.40-0.55%,成交137.07亿台币。
  
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.507%,区间在0.41-0.58%,成交金额50.18亿
台币;前日成交加权平均利率0.484%,区间在0.44-0.53%,成交金额15.4亿台币
        
    台湾央行周五定存单到期1,203.5亿台币,发行金额待稍晚公布。

    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备161亿台币,累计超额准备404亿台币、加计前期1%的
超额准备1,848亿台币。    
          
    
    **投信找券需求增加**
    
    债券附买回(RP)市场方面,部分交易员表示,今日投信申购款回流明显,找券需求增加,不过利率回调速
度还是偏慢,有些到期后也还是维持在区间高位。
    
    一位证券商交易员指出,9月因是季底,为了调度顺利,若客户对利率态度坚持,基本上也只能顺应需求
。下周因企业发放现金股利金额减少,预料资金会更趋宽松,届时再努力引导利率回调。
    
    〞今日资金状况比想像好,投信几乎都有续,但利率没有往下。〞该交易员说。
    
    下周大型企业股利发放有周四联邦银行的10.42亿台币。周五则有华南金55.23亿台币
、日盛金17.89亿台币以及台新金控的54.15亿台币。    
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率多持平上日;公债RP利率成交在0.32-0.34%;公司债RP利率月
内主要在0.44-0.45%,跨月在0.45-0.46%。 

    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率极短天期在0.23-0.24%;公债RP利率主要在0.31-0.32%;公司
债RP方面多数成交在0.34-0.35%。(完) 

    
 (审校 乔艳红)
  
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