November 14, 2019 / 4:57 AM / 23 days ago

台湾货币市场:资金不及先前宽松拆款需求略增温,利率大致持稳

    * 资金不及先前宽松,拆款利率持稳
    * 外资反手汇出,拆款需求稍稍增温
    * 市场资金多缺不一,短票利率持平
    * 债券RP市场资金宽裕,利率略松动

     记者 罗两莎
    路透台北11月14日 - 台湾银行间短期拆款利率周四大致持稳。资调人士指出,今天市场不像前两天那么
宽松,拆款需求稍稍增温,利率大致持稳,大型银行对票券商一周利率在0.50-0.51%,对银行则在0.28-0.37%
,跨月在0.42%。
    
    他们表示,受到外资反手汇出影响,外商银行资金变化较大且呈分配不均状况,加上多家票券商拆款需求
增加,予人整体市场资金不及先前宽裕的感觉。
    
    “(拆款)需求有稍微增加,找钱的人变多了。”一大型银行资调人员说,“主要外商银行资金变化比较激
烈一点。”
    
    一大型商银资调人员亦称,市场资金平稳中略显分配不均,票券商拆款需求增温,“很多票券商打来找钱
,听说有银行抽钱,但我也自身难保,无法提供资金。”
    
    一大型银行资调人员则说,目前拆款以到期续做为主,利率亦无大变化,对票券商三周跨月利率仍在0.53
%,银行则在0.43%,“需求还好,到期都有续,但没有人要多拿钱。” 
    
    票券商方面,资调人员指出,资金缺口较前两天稍微大一些,但因票量不多,只好靠拆款调度资金。
    
    “没什么票可以卖了,只能靠拆款了。”一大型票券商资调人员说。
    
    另一大型票券商资调人员则称,今天因有中型银行供给较大额的资金,拆款到期无法全数续做。
    
    一资深汇银人士指出,外资上日在台股转为卖超并净汇出近亿美元,这也是过去一个多月以来首见外资出
现净汇出的情况,再加上投信和投顾ETF汇出款,致台币走贬。
    
    台币兑美元周四早盘走贬。交易员称,市场担忧美中贸易协议难以签成,再加上外资昨日在台股
转为卖超并汇出,使得台币走势承压,创两周低位。
    
    台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股转为卖超62.63亿台 币,中止先前连22个
交易日共买超1,710.86亿台币。
 
     
 本地时间12:38                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.566                     30.503    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,446.97                  11,467.83    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.190%               0.172-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.510%               0.173-0.510%
   --两周拆款利率区间           0.280-0.510%               0.210-0.510%
 
    **短票利率持平**       
       
    短票方面,交易员表示,整体市场资金感觉不像前两天充裕,且略显分配不均,大型银行资金呈多缺不一
状态,部分中型民营银行资金则相当充裕,买票需求量大,利率则持平于上日水准。
   
    “感觉没有那么多钱了,目前月内利率在0.51%居多,跨月只有一个价,在0.52%。”一大型票券商交易员
说,“ 因为票不多,0.52%做完就够了。”
    
    另一大型票券商交易员指出,市场资金不像先前充裕,部分银行到期须视自家资金状况,“买气还好咧,
利率比较没变化,还是有银行的利率做在0.53%,我们到期有做一点。”
    
    一大型银行交易员即称,目前30天期短票利率仍在0.53%,“能买到的票不太多。”
    
    今日票券商与金融机构自保短票月内利率持平,主要在0.50-0.51%;跨月利率亦持平,主要成交在0.51-0
.52%;一大型银行30天买票利率在0.53%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.523%,区间在0.52-0.53%,成交金额57.33亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.498%,区间在0.41-0.53%,成交金额32.67亿台币。
 
    上日60天短票成交加权平均利率在0.53%,区间在0.51-0.54%,成交金额24.1亿台币;前日自保60天短票
成交加权平均利率在0.527%,区间在0.42-0.56%,成交金额30.14亿台币。
    
    今日央行存单到期金额1,012亿,发行金额待稍晚公布;周五到期定存单金额为1,382.5亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备200亿台币,累积超额准备4,010亿台币,累计前期1%
的超额准备6,355亿台币。
        
          
    **债券RP市场利率略松动**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今天市场资金依旧偏多,且到期都有续做,利率亦稍稍松
动微幅下调。
    
    一大型证券商交易员称,市场资金偏多,部分外商银行主动略为调降利率,惟近日台币汇率明显走贬,下
周应留意外资动向。
    
    “昨天下午就有很多人来要券了,但我这里今天有公司债交割,转不动,无能为力,只能到期续,多的全
部拒绝。”一大型证券商交易员说。
    
    票券商方面,交易员称,资金属尚偏多格局,惟略显分配不均,投信公司进出量较大,银行偏多钱,利率
则大致持稳。
    
    “还是钱多啦,但没券,不收了。”一大型票券商交易员说。
    
    本周紧缩因素有:今日有台湾高铁发行80亿台币30年期公司债,周五则有中美洲银行(CABEI)发行3.75亿
美元债。
    
    下周紧缩因素有:22日(周五)2年期公债交割,金额暂订200亿台币;宽松因素则有:19日(周二)兆丰商银
发行的五年期美元计价债券1.3亿美元,及七年期美元计价债券0.75亿美元还本,金额共2.05亿美元;20日(周
三)台电公司债还本56亿台币。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率0.43-0.46%,上日则在0.44-0.47%,跨月利率在0.46-0.48%,
上日在0.47%;公司债RP月内利率在0.55-0.56%,上日在0.55-0.57%,跨月利率在0.57-0.58%,上日则在0.57%
。 
        
    大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.44-0.46%,上日在0.40-0.47%,跨月在0.45-0.48%,上日
亦同;公司债RP月内利率在0.47-0.53%,上日在0.40-0.54%,跨月利率持平于上日的0.48-0.57%。(完)   

    
 (审校 林高丽)
  
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