September 11, 2019 / 4:25 AM / 8 days ago

台湾货币市场:资金优先供应票券商,大行资调人员坐困愁城利率透坚

    * 银行优先提供票券商资金,短率稳中略透坚
    * 大额资金不易取得,大行资调人员坐困愁城
    * 公股行库买票意愿大降,短票到期几乎未续
    * 债券RP市场资金尚平稳,月内利率微幅下滑

     记者 罗两莎
    路透台北9月11日 - 台湾银行间拆款利率周三稳中略透坚。调度人士称,因多家大型行库普遍缺钱,加上
资金供给者优先提供给利率较高的票券商,因而出现大型资调人员银行坐困愁城,票券商则调度顺畅两样情,
利率稳中略透坚。
    
    他们表示,近期多家具公股色彩大型银行因有大额借款、债券交割及客户提领存款等需求,从过去的市场
资金供给者,身份转换成资金需求者,且恰巧碰上未来有三天中秋节连假,节后即进入中旬,考量季底因素,
银行操作多偏保守,让各大银行资调人员吃尽苦头。
    
    资调人员即称,在八家公股行库中,近期一半以上银行均站在拆入方,因资金需求量都很大,加上银行操
作多偏保守,各大行都面临调不到所需资金窘境。
    
    “最近很难很难拆入,因为大家比较平,市场主要资金供应者只有一家大型银行,而且接下来可能季底效
应,大家比较保守。”一大型商银资调人员说,“政府一直出来借钱,国库借款一直拨款,原本市场资金供应
者反而要拆入,资金分配不均。”
    
    另一大型商银资调人员解释,由于票券商拆款利率较高,资金供给者优先承做票券商拆款,“钱都跑到票
券公司去了,我们几乎拿不到,这个礼拜可以拿到ON(隔夜拆款)已经可以偷笑了。”
    
    一大型银行资调人员也说,今天虽然可以找到跨中秋节资金,但金额不大,短期内只能靠隔夜拆款支应。
    
    另一大型银行资调人员则称,仍有资金可供拆借,资金需求旺盛,“今天来询问的银行不少,但大家听到
我们的利率都倒吸一口气。”
    
    他们指出,今天拆入一至两周利率在0.28-0.45%,三周利率则略走高,自上日的0.45%往上调至0.46%。
    
    票券商方面,资调人员说,接下来有三天中秋节连假,今明两天资金缺口较大,但整体资金尚属平稳,利
率仅些微变化。
    
    “今天缺口比昨天大一点点,感觉资金还OK,昨天下午在预匡资金时还蛮顺畅的。”一大型票券商资调人
员说,“听银行说资金优先提供给票券公司,因为利率比较高,钱给票券公司之后,就没有多余资金可以供应
了。”
    
    利率方面,票券商资调人员说,今天一周利率拆在0.55-0.58%,两周则在0.56-0.57%。
 
   
 本地时间12:17                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.208                     31.230    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,778.48                  10,753.58    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.173%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.173%               0.170-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.173-0.580%               0.170-0.580%
   --两周拆款利率区间           0.280-0.570%               0.200-0.570%
    

     **公股行库买票意愿大降**   
    
    短票方面,票券商资调人员指出,因一大型银行有供给资金,整体市场资金尚属平稳,但可以明显感受到
多家大型公股银行买票意愿大降。
    
    “今天公股行库到期续做的意愿比较低,到期几乎都不续。”一大型票券商交易员说,“公股银行还没有
从国库借款中回神,大家赶在中秋节前把积数补一补,操作比较保守。”
    
    今日票券商与金融机构月内天期短票主要成交在0.56-0.59%,上日在0.56-0.57%;跨月持平于上日的0.59
-0.61%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.595%,区间在0.41-0.61%,成交金额69.48亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.598%,区间在0.57-0.61%,成交金额84.78亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.564%,区间在0.42-0.63%,成交金额61.8亿台币;前日自保60天
短票成交加权平均利率在0.537%,区间在0.41-0.61%,成交金额28亿台币。
     
    台湾央行今日定存单到期金额2,434.5亿,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共8,742.5亿台币,余日分别为:周四1,243亿。周五为中秋节假期。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备814亿台币,累积超额准备1,278亿,累计前期1%的超
额准备3,005亿台币。
            

    **债券RP利率微幅下滑* 
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员称,今天整体市场平稳,但投信普遍走钱,且金额相当可观,因
而银行体系拿钱支应,月内利率亦微幅下滑。
    
    “今天比较特殊的是,有银行主动把利率往下调1个BP,但他们说9月有季底因素,到时要降部位。”一大
型票券商交易员说,“整体来说,目前投信端普遍走钱,银行资金持平。”
    
     证券商方面,交易员表示,市场资金状况平稳,投信偏多钱,寿险业则有进有出,利率亦无大变化。
    
    “市况平稳,投信有多钱,但都是短短的钱。”一大型证券商交易员说,“本周资金蛮平稳的,有寿险说
利率要高一点,但我没做。”
    
    本周债券交割因子有:周三Natwest market plc发行2亿人民币债、台电发行64亿台币公司债、中油发行
七年及10年期公司债各32亿、39亿台币;周四台电发行34亿台币公司债。 
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.45-0.48%,上日则在0.44-0.48%;公司债RP月内利率持平
于上日的0.57-0.58%,跨月利率在0.58-0.60%,上日在0.57-0.59%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率月内利率在0.45-0.48%,上日则在0.45-0.49%,跨月利率在0.46-0
.50%,上日在0.47-0.50%;公司债RP利率月内则利率在0.45-0.50%,上日在0.40-0.53%;跨月利率在0.55%,
上日在0.52-0.57%。(完)   

    
 (审校 林高丽)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below