February 18, 2019 / 6:25 AM / a month ago

台湾货币市场:资金回流令跨月短率区间偏跌,关注一年期存单标售

    * 资金回流跨月短率区间偏跌
    * 关注明日标售一年期定存单
    * 短票/RP利率持平原有区间

     记者 詹静宜
    路透台北2月18日 - 台湾银行间拆款及短票周一跨月短率区间偏跌。资调人士称,随着农历年后资金持续回流银行体系,令银行间资金水位垫高而积极去化资金,带动有些银行分别调降对小银行、票券商的跨月拆款利率至0.41%、0.50%,联袂向区间低位靠拢,后续关注一年期定存单标售情形。
    
    他们并指,本周央行将发行一年期定存单1,700亿台币及两年期定存单400亿台币,但多为到期续发,对市场影响有限。目前银行间资金依旧宽裕,今起多家银行加入跨月资金供给行列,引领跨月拆款及短票利率区间偏跌。
    
    〞有被两年期定存单标低吓到,一年期定存单都不知道要标到哪去。〞一位公营银行资调人士说。
    
    台湾央行周二(19日)将标售1,700亿台币一年期定存单。路透调查结果显示,本期定存单加权平均得标利率料在0.52-0.54%、大区间在0.50-0.56%。
    
    根据央行最新统计,2019年农历春节前封关日最高通货发行数2兆6,175亿台币,较上年最高发行额增加1,432亿,或年增5.79%。而上周五通货发行余额续降至2兆4,816亿,显示新春开市五日通货回笼共计1,359亿台币。
    
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.180%               0.179-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.480%               0.180-0.490%
   --两周拆款利率区间           0.250-0.520%               0.210-0.490%
   --三周拆款利率区间           0.450-0.510%               0.350-0.510%
 
    **短票利率靠向区间低位**  
     
    短票方面,大型票券交易员表示,周一发票量例行性偏少,成交多以到期续作、跨月天期为主,利率主要在0.52-0.53%,渐向区间低位靠拢。
    
    他们并称,因农历春节因素令本提存期天数较短,银行间在资金去化压力下买票需求偏强,让部分银行的向下议价弹性加大,本周短票利率仍有微跌空间。
    
    〞今天资金蛮松的,但我们的票有比较少。〞一大型票券商交易员说。 
   
    利率方面,今日买卖断30天期自保短票利率主要在0.52-0.53%,同上日。 

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.53%,区间在0.40-0.55%,成交金额191.7亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.529%,区间在0.35-0.55%,成交金额183.71亿台币。
    
    据集保公司资料,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.528%,区间在0.39-0.57%,成交金额71.93亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率0.544%,区间在0.53-0.57%,成交金额46.91亿台币。 
         
    今日到期央行定存单金额1,026亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周央行定存单到期1兆(万亿)3,484.5亿台币,本周余日到期金额分别为:周二694亿、周三8,129.5亿、周四2,120亿、周五1,515亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后上周五的银行超额准备83亿台币,至周日累计超额准备4,956亿,累计前期1%的超额准备6,841亿台币。
    
                                        
    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,大型证券交易员称,今日投信端资金分配不均,而银行端资金虽宽裕但利率较有所坚持,有家本土银行微调公债RP利率、但仍在区间内,对RP市场影响有限,令RP利率仍持平原有区间。
    
    他们并指,各家券商因应自身资金缺口不一,对资金情势感受略显不同,并逐渐因应月底因素提前做好调度准备,所幸本周债券交割变数较少,RP利率有望暂稳在既有区间整理。    
    
    〞现在要看缺口大不大,缺口大的难免被刁利率。〞一位大型证券商交易员说。 
    
    本周交割变数包括:周一央行发行两年期定存单400亿台币、周二加拿大皇家银行发行1.2亿美元债、周三央行发行364天期定存单1,700亿台币,以及周四远东商银发行25亿台币五年期主顺位金融债券。
    
    另位大型票券商交易员亦称,今日投信端资金仍算平稳,多可到期续作,加以农历年后银行间资金仍旧偏松,短期内RP利率料续持在现有区间盘旋。
    
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率主要在0.38-0.42%,而跨月天期成交在0.43-0.45%,多持平上日;月内公司债RP利率主要在0.50-0.53%、跨月天期则在0.53-0.55%,少数在0.56%,大致同上日。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的月内公债RP利率主要在0.37-0.40%;月内公司债利率主要在0.40-0.48%;以上报价较上日波动不大。(完)

 (审校 张喜良)
  
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