May 22, 2019 / 4:09 AM / a month ago

台湾货币市场:资金略趋紧银行间短率上扬,短票市场买气转弱利率走高

    * 银行间短率略上扬,外资汇出资金趋紧
    * 大行未供应资金,银行调积数操作保守
    * 外资汇出影响短票市场买气,利率走扬
    * 债券RP市场资金略趋紧,利率大致持稳

     记者 罗两莎
    路透台北5月22日 - 台湾银行间跨月拆款短率周三略上扬。资调人士表示,受到外资汇出及月底潜在缴税
等因素影响,今天整体市场资金略偏紧,带动拆款利率走高,大型银行对大型票券商跨月利率自上日的0.43-0
.44%上调到0.45%,对小型票券商则进一步上调到0.47%。
    
    票券商交易员亦称,随市场资金趋紧,影响短票市场买气,利率亦往上调,跨月利率部分拉高到0.46%。
    
    他们指出,因近日一大型银行无法在市场提供资金,加上各银行陆续在调整积数,操作上偏保守,致市场
资金略偏紧俏,利率也跟着水涨船高。
    
    〞今天(资金)有比昨天再紧一点,有一些小银行出来拿钱,但我也没钱可以拆给他们。〞一大型银行资调
人员说。
    
    另一大型银行资调人员表示,数家小型银行在市场找钱,〞他们跟我说,利率看我(开)啊,但我们还是照
旧。〞
    
    票券商方面,资调人员说,今天明显感受到市场资金偏紧气氛,拆款利率开价有些紊乱,且大多已往上调
,一周利率在0.40%,两周则自上日的0.43-0.44%上调到0.43-0.45%。
    
    〞今天变化比较大,利率区间也较大,乱七八糟的。〞一大型票券商资调人员说,〞资金缺口比昨天大一
些,但拆款还是能拆到钱。〞
    
    他们指出,事实上,昨天已开始感受到市场资金略偏紧的压力,部分小型票券两周利率率先拉高到0.46%
,今天再往上到 0.47%,大型票券亦难逃利率被调高的命运。
    
   
 本地时间11:50                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.556                     31.460    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,493.12                  10,464.50    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.174%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.174%               0.178-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.230-0.430%               0.178-0.450%
   --两周拆款利率区间           0.260-0.470%               0.200-0.460%
    
    **短市场买气转弱,利率走高**   

    短票方面,票券商交易员说,因外资持续大举汇出,加上月底缴税等不确定因素,致银行操作更趋保守,
利率亦跟着走扬且区间拉大,而下周即进入月底,届时市况可能较严峻。
    
    他们指出,一大型银行未能提供拆款,但短票到期仍可续做,整体市场资金略偏紧,短票市场买气不及以
往热络,银行纷纷上调买票利率。
    
    〞有点紧,有几家银行说要把利率往上拉1-2个BP,月内利率有人喊到0.44%,但成交在0.42%。〞一大型
票券商交易员说,〞昨天跨月利率在0.44%,今天上来了。〞
    
    另一大型票券商交易员亦称,今天短票市场买气减弱,部分跨月利率拉高到0.46%,〞外资一直汇出,银
行操作偏保守,利率都往上拉。〞
    
    今日30天内短票利率与上日水准相同,在0.40-0.42%;跨月利率主要在0.43-0.45%,少数成交在0.46%,
上日则在0.43-0.44%。一大型银行6月底前利率在0.46%,90天期则在0.48%,均与上日水准相同。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.434%,区间在0.43-0.45%,成交金额43.53亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.435%,区间在0.39-0.475%,成交金额70.39亿台币。 
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.46%,区间在0.39-0.48%,成交金额51.66亿台币;前日自保60天
短票成交加权平均利率在0.451%,区间在0.39-0.48%,成交金额49.18亿台币。   
    
    台湾央行今日定存单到期金额为4,898亿台币;央行发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共有1兆1,631亿台币,余日到期金额各为:周四364亿及周五2,300亿。
        
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备负95亿台币,累计超额准备2,010亿,累计前期1%的
超额准备3,693亿台币。
    

    **债券附买回利率大致持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员称,今天市场资金明显趋紧,但变化不算太大。
    
    他们指出,受到外资汇出及月底缴税等因素影响,短票市场买气较弱,进而冲击到债券RP市场,投信大多
赎回,寿险业资金则属平稳。
    
    〞今天不是太好,银行操作比较保守,投信有赎回,目前利率没变,但下周可能会往上调。〞一大型票券
商交易员说,〞银行在调积数,还有要缴税因素,资金偏紧。〞
    
    另一大型票券商交易员亦称,市场资金明显趋紧俏,〞钱很紧,投信大都到期未续,主要是货币型基金的
回钱,银行端大致可以续。〞 
    
    证券商方面,交易员表示,到期多能续做;不过,不易找到新钱,利率大致平稳。
    
    〞今天比较缺一点点,但可以找到钱。〞一大型证券商交易员说。
    
    今天证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.39-0.40%,上日在0.39-0.41%,跨月利率在0.40-0.41%;
公司债RP利率方面,月内利率持平于上日的0.49-0.50%;跨月利率在0.50-0.51%,上日在0.51%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率方面,今日月内利率主要在0.37-0.41%,上日在0.37-0.40%;公司
债RP月内利率主要成交0.39-0.46%,上日在0.45-0.46%,跨月则利率同于上日的0.43-0.48%。(完)        
 

    
 (审校 吴云凌)
  
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