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台湾货币市场:资金稳中偏松,外商银偏多短率持稳区间低位
2017年10月18日 / 凌晨4点09分 / 1 个月前

台湾货币市场:资金稳中偏松,外商银偏多短率持稳区间低位

    * 资金稳中偏松,短率持稳区间低位
    * 短票市况趋松,利率稳于上日
    * 虽有公债交割,但RP利率持平

     记者 高洁如
    路透台北10月18日 - 台湾银行间短率高位周三稳中偏松。资金调度人士指出,外商银资金趋向宽裕,市况偏松,短率稳于区间低位不变。
    
    他们表示,大型公营银行进场开出0.37-0.38%的跨月拆款,令票券商都松了一口气,且在资金调度分配上,空间更大。
    
    〞虽然有国库借款,但也是到期续做,或是以公债发行来补,完全没差。〞一位大型公营银行交易员说。
    
    他们指出,银行的积数调整告一段落后,资金趋松,尤其外商银行回头之后,能供给市场资金更充裕,市况稳中趋松。    
    
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.185%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.190%              0.184-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.370%              0.184-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.390%              0.270-0.370%
   
    **短票利率持稳**
    
    短票方面,票券商表示,由于各银行买票意愿升高,纷纷入场买票,因此票券商稍降一些向银行拆款水位。不过整体而言,票券商仍希望续降拆款部位,增加卖票金额。
    
    〞票卖的多了,债券RP的部位也小一点。〞一位大票券商交易员说。
    
    他们并称,资金平稳充裕,市况持续趋松,目前更多银行开出跨月拆款,令票券商松了一口气。
    
    今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.35%,上日在0.35-0.36%;跨月短票利率主要成交在0.37-0.38%,同上日。  
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.381%,区间在0.37-0.40%,成交87.35亿台币;前日加权平均利率在0.377%,区间在0.29-0.40%,成交130.23亿台币
    
    今日央行定存单到期共3,555亿台币,发行金额央行下午公布。周四央行定存单到期2,898亿台币,周五为2,543.5亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备597亿台币,累计超额准备3,996亿台币、加计前期1%的超额准备5,258亿台币。  
     
       
    **公债交割但RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,大型证券交易员指出,资金稳定供给并不紧俏,今日虽有250亿台币的公债交割,因此出现缺口,但倒也蛮好找钱,不论从银行和投信都收得到新钱,因此这因素影响不大,资金算稳定。 
    
    今日有五年期公债250亿台币交割,还有台北富邦银行发行次顺位金融债17.5亿台币。
     
    另外一位大型票券商交易员则表示,因市场资金很多,因此扩大短/长天期债券附买回利率差距方,整体而言利率微幅下调。
        
    本周余日主要债券交割有:周四法国兴业银行发行七年期债券9.3亿南非币;周四还有马来亚银行发行30年期美元债3亿。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持稳,月内公债RP利率主要在0.30-0.31%,同上日;月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%,跨月利率在0.42%。目前跨月仍少下周会开始承做。
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率稳中有松,极短天期利率在0.21-0.22%;一周内公债RP利率区间高位微降至0.26-0.29%;公司债方面,一周内RP利率主要区间在0.29-0.32%。(完)

 (审校 张喜良)
  

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