January 24, 2018 / 6:57 AM / 6 months ago

台湾货币市场:跨农历年短率区间偏升,一大行微幅调高拆款利率

    * 跨农历年拆款利率区间偏升
    * 一大行微调跨月/年拆款利率
    * 短票利率靠向区间高位
    * RP利率则大致持平区间

     记者 詹静宜
    路透台北1月24日 - 台湾银行间跨农历年短率周三区间偏升。资金调度人士表示,随着银行间向台银兑换新钞时程迈入第二周,今日资金略显分配不均,并有一大行今起分别调高对票券商跨月/跨农历年拆款利率1个基点至0.40%、0.42%,将引领其他银行跟进,短线料跨年拆款利率稍见升压。
    
    他们指出,另有一大行持续暂不供给拆款资金,预计本周倾向继续调整积数,也有跨年资金供给方因资金转紧而暂缓拆出,今日银行间资金情势确实不若日前宽松;后续关注央行冲销力道,若央行周五减发七天期定存单,将可缓和目前资金趋紧情势。
    
    〞银行兑换新钞后,钱只能放在帐上,看得到、用不到。〞一位大型票券资调人员说。
    
    一大行资调人士也称,随着年关脚步逼近,因应企业举办尾牙等活动提振资金需求,也带动市场通货增幅加大,“近期资金流动频繁,资金水位有转紧一点。”

    根据央行最新统计,至上日通货发行数已提高至2兆1,331亿台币,银行间从15日起开始向台银兑换新钞以来,通货发行数已累计增加逾700亿台币。
        
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.260%               0.177-0.280% 
   --一周拆款利率区间           0.179-0.380%               0.177-0.370% 
   --两周拆款利率区间           0.190-0.400%               0.190-0.400%  
         
    **短票利率靠向区间高位**
    
    短票方面,大型票券商交易员表示,因银行间陆续向台银兑换新钞,使银行端闲置资金变少、周转金有点不足,有些银行表态暂时不买票,令短票利率小幅趋升靠向区间高位。

    他们并称,明后天发票量料例行性增温,尚且观察银行买票胃纳量,毕竟时序逐渐靠向年关,银行间资金调度将趋于保守,以因应客户年关资金需求。
    
    〞银行有些没钱,就连开价都没开价。〞一位大型票券商交易员说。       
    
    今日农历年前自保短票成交利率主要在0.37-0.38%;跨农历年短票则主要落在0.40-0.42%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.374%,区间在0.300-0.420%,成交7.9亿台币;前日加权平均利率在0.400%,区间在0.370-0.430%,成交27.25亿。
    
    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.394%,区间在0.310-0.420%,成交金额62.11亿台币;前日成交加权平均利率在0.402%,区间在0.380-0.420%,成交金额58.17亿。    
    
    今日央行定存单到期金额为137亿台币,央行稍晚将公布定存单发行金额。周四央行定存单到期2,635.5亿,周五则为1,856亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备635亿台币,累计超额准备6,575亿台币、加计前期1%的超额准备8,035亿台币。  
    
          
    **RP利率大致持平**

    债券附买回(RP)市场方面,券商资调人士表示,今日投信端资金略显多缺不一,银行端资金也未如日前宽松,但因券商间资金缺口不大,令RP利率仍稳在区间。
    
    他们指出,今日交割韩国输出入银行5亿人民币宝岛债及法国兴业银行4.4亿美元债,并未影响RP市场资金调度,近期国际板债券寿密集交割已陆续去化寿险端资金,后续仍须留意国际板债券交割变数。
    
    〞目前投信端走钱还在可控制范围。〞一位大型证券商交易员说。   

    本周主要债券交割因子尚有:周五日本三菱东京日联银行发行1.5亿美元债、法国外贸银行发行6亿美元债。(国际板债券交割请参考资金一览表)    
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率持稳于上日水准,公债RP月内利率主要在0.31-0.32%,跨月则在0.32-0.33%。至于跨农历年成交则靠向0.33%;而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%,跨月则在0.41-0.42%,至于跨农历年成交在0.42-0.43%。
   
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率也持稳,极短天期利率仍在0.23-0.26%;公债RP月内利率主要在0.27-0.30%,跨月在0.29-0.30%;公司债月内利率主要成交在0.28-0.30%,跨月则在0.30-0.33%。(完)

 (审校 张喜良)
  
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