March 31, 2018 / 6:38 AM / 6 months ago

台湾货币市场:跨季拆款利率高位下滑,因补班日调度需求低迷

    * 周六补班日交投清淡,季底市况偏宽松
    * 票券商取得跨季拆款利率降至0.40%
    * 短票供应稀少,RP市况清淡

     记者 董永年
    路透台北3月31日 - 台湾银行间跨季拆款短率高位周六下滑。资金调度人士表示,今日是季底,又逢周六
补班日,在各家金融机构积数已大致调整下,市场需求相当清淡,跨季拆款利率高位自0.41%降至0.40%。
    
    资金调度人士认为,由于银行资金相当宽裕,本次季底几乎没有紧俏感觉,下周在银行恢复正常运作且资
金丰沛环境下,短率料有向下调整的空间。

     〞下周资金会趋松,利率有机会调降。〞一位大型银行资调人士说。
    
    另一大型公股银行资调人士表示,由于需求低迷,尚未拆出资金。今日央行存单只到期2亿台币,不知道
央行会不会多给些额度,冲销多余的资金。
    
    一大型票券商资调人员指出,由于大家都将落点避开今天,所以缺口相当小。是有拆入一笔两周资金,利
率做在0.40%。预计时序迈入4月后,短率应该会小幅下调。    
    
 本地时间14:00                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        29.100                    29.120        
                                                                
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII         10,919.49                   10,906.22      
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.178%               0.177-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.400%               0.177-0.410%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.400%               0.190-0.410%
  
    
    **票量稀少**
    
    短票部分,一大型票券商交易员表示,由于今日短票到期量偏少,且担心资金太多,因此拜托公股银行减
少到期续做的额度,等下一个提存期再行回补。
        
    由于今日票量稀少,票券商也尝试要银行调降利率。一大型公股银行交易员就指出,票券商有问是否愿意
压低利率,但因他不愿妥协而作罢。    
    
    今日大型票券商的跨季天期短票利率在0.40-0.41%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.407%,区间在0.39-0.41%,成交100.06亿台币
;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.403%,区间在0.39-0.41%,成交87.28亿台币。
    
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.399%,区间在0.31-0.425%,成交47.28亿台币
;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.404%,区间在0.31-0.42%,成交30.20亿台币。
    
    央行今日到期2亿台币定存单,发行金额待稍晚公布。
    
    下周到期央行定存单金额共8,115.5亿台币,分别为:周一4,077.5亿、周二4,038亿。周三起为清明连续
假期,到期存单金额都转至4月9日。   
    
    拆款中心资料显示,修正后周五银行超额准备697亿台币,累计超额准备9,891亿台币、加计前期1%
的超额准备1兆1,119亿台币。  
    
                               
    **RP市况清淡**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,由于事先已避开今日落点,因此调度需求有限,市场资金仍偏向
宽松,利率持稳不变。
    
    展望下周,一证券商交易员称,月初资金将呈现更为宽松态势,且因国际债交割的紧缩因子偏少,RP利率
应该有微幅调整的机会。
    
    下周主要债券交割变数有:周二星展银行拟发行0.61亿美元债、韩国国民银行拟发行3.00亿美
元债。
        
    今日证券商与金融机构承做公债利率主要成交在0.31%,少数在0.32%;公司债RP利率成交在0.41%,少数
在0.42%。   
    
    今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准;公债RP利率主要成交在0.30%;公司债
主要成交在0.30-0.31%。(完)

 (审校 杨淑祯)
  
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