December 22, 2018 / 4:49 AM / a month ago

台湾货币市场:跨年短率大致持平,交投清淡关注年底资金情势

    * 补行上班日交投清淡
    * 跨年短率仍大致持平
    * 下周关注年底资金情势

     记者 詹静宜
    路透台北12月22日 - 台湾银行间跨年短率大致持平。资调人士表示,因应元旦连续假
期,周六为补行上班日,欠缺到期续作资金需求,交投相当清淡,利率仍续徘徊现有水准。
    
    展望下周,他们并称,下周为年底最后一周交易,银行间跨年资金调度心态谨慎,下周
料延续短钱充裕、跨年资金供给有限的情况,且下周有国库借款约200亿台币,又有银行排
定旬底向台银提领新钞,皆为下周资金情势投下变数,短线跨年短率料区间偏扬。
    
   "今天没什么到单,就没什么交易了。"一位大型银行拆出方资调人士说。
    
    他们指出,一大行周六及下周一拆款到期量非常少,新钱则续不提供承作,另一大行则
预告下周初持续少量供给跨年票拆资金、利率不变,其他少数行库亦以原水准承作跨年拆款
,下周留意国库借款影响及年底资金情势变化。
   
 本地时间12:00                   今日报价                 上日收盘
 台币兑美元                      30.813                   30.800   
 台湾加权股价指数<.TWII         9,648.88                9,676.67    
 >                                                 
 隔夜银行间拆款加权平均           0.183%                   0.180%
 利率                                              
                                                   
   --隔夜拆款利率区间          0.180-0.200%             0.176-0.300%
   --一周拆款利率区间          0.220-0.540%             0.176-0.530%
   --两周拆款利率区间          0.490-0.490%             0.220-0.610%
   --三周拆款利率区间          0.520-0.620%             0.423-0.620%
 
    **短票利率持稳**

    短票方面,大型票券交易员表示,今日补行上班交易意愿低落,利率多持平上日区间,
并预框下周一短票资金配置,期待银行间年底资金需求尽快底定,能够加入下周跨年资金供
给行列。
    
    他们并称,短线跨年交投仍以到期续作为主,审慎因应下周年底资金紧缩效应,目前短
票利率续处既有高档区间,下周跨年短票利率仍有区间偏升压力。
    
    “今天有上班跟没上班一样,有的到期也没续作。”一大型票券交易员说。
    
    今日月内自保短票主要成交区间在0.51-0.54%;跨月天期则主要成交在0.62-0.63%、部
分在0.64%,而跨农历年天期则暂在0.64-0.65%;大致持平上日。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.597%,区间在0.38-0.64%,
成交量88.47亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.615%,区间在0.40-0.64%,
成交量96.98亿台币。   
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.555%,区间在0.39-0.65%,成
交量为35.11亿台币。前日的成交加权平均利率在0.615%,区间在0.42-0.65%,成交量为39.
91亿台币。 
    
    今日台湾央行定存单到期,发行金额待稍晚公布。
    
    下周到期央行定存单金额共11,752.8亿台币,到期金额分别为:周一332亿、周二717亿
、周三7,228.8亿、周四2,358亿及周五1,117亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周五银行超额准备498亿台币,累计超额准备11,773
亿台币;加计前期1%的超额准备14,013亿台币。
      
                             
    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,周六补上班交投相当淡静,零星交易下
令利率暂难跳脱既有区间。
    
    展望下周,他们并指,随着投信端年底赎回压力增温,以及银行间跨年资金操作保守,
跨年RP利率下周料续承升压,只能逐步降低跨年资金需求水位,并紧盯年底资金情势变化。
  
    
    〞下周应该比较恐怖。〞一位证券交易员说。
   
    下周债券交割因子有周一瑞兴银行发行1.3亿台币金融债、周二裕隆汽车发行53亿台币
公司债、周四凯基银行共发行63.5亿台币金融债及阳信银行发行2.4亿台币金融债。
    
     今日证券商与金融机构承作公债RP年内利率在0.36-0.42%,跨年则主要在0.38-0.45% 
;公司债方面,年内利率在0.48-0.52%,跨年利率则主要至0.50-0.55%;以上区间大致同上
日。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP年内利率在0.35-0.40%,跨年利率主要在0.40
-0.44%;在公司债方面,年内利率在0.40-0.50%,跨年利率主要在0.50-0.54%,以上报价区
间多持平上日。(完) 

    
 (审校 董永年)
  
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