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台湾货币市场:跨年短率略见升压,一大行连三日闭门一大行略提高跨年利率
December 20, 2017 / 6:49 AM / a month ago

台湾货币市场:跨年短率略见升压,一大行连三日闭门一大行略提高跨年利率

    * 跨年短率略见趋升压力
    * 一大行微升跨年拆款利率
    * 短票利率区间偏升
    * RP利率则持稳区间

     记者 詹静宜
    路透台北12月20日 - 台湾银行间跨年短率周三略见升压。资金调度人士指出,为因应
年底财报资本适足率(BIS)计算,银行间对跨年资金操作较显保守,一大行连续第三日暂不
开门承作跨年拆款,另一大行也微幅调高跨年拆款利率1个基点,目前跨年资金流动性依旧
略显不足。 
    
    他们表示,一大行今对票券商跨年拆款利率提高1个基点至0.43%,对银行也同步等幅调
高至0.34-0.37%,且成交以到期续作为主,料将带动其他银行跟进,而周四央行存单到期较
多,若央行减缓冲销料可缓和跨年资金趋紧情势。
    
    〞年底越来越接近,资金变得比较少。〞一位大型银行资调人员说。
    
    另位民营银行资调人员亦称,目前年内短钱十分宽裕,但跨年资金供给难寻,资金调度
只好暂时以短支长,静待跨年资金供给增加,再调度较长天期的资金。  
    
 本地时间14:35                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        29.971                   29.990    
 台湾加权股价指数<.TWII         10,504.52                 10,467.34    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.270%               0.176-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.380%               0.176-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.440%               0.300-0.420%
   --三周拆款利率区间           0.330-0.430%               0.350-0.440%
      
    **短票利率区间偏升**
    
    短票方面,票券商交易员称,周三票量大致持平,有较多银行可承作跨年短票,短票利
率续持在既有区间整理,而一大行今调高跨年拆款利率可能带动短票利率区间偏升。 
    
    〞现在比较紧一点,但利率照开,显示钱还是有,不是没钱,还过得去。〞一位大型票
券商交易员说。
    
    另位票券交易员也称,周四、五发票量例行性偏多,短票利率走势待看银行买气如何,
不过目前跨年短票利率已明显比去年同期低,感觉资金不会像去年那样紧俏。
    
    今日30天短票的成交利率在0.40-0.425%,大致同于上日。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.406%,区间在0.30-0.425%
,成交60.09亿台币;前日加权平均利率0.407%,区间在0.30-0.425%,成交77.38亿台币。
    
    今日央行定存单到期金额为834亿台币,央行稍晚将公布定存单发行金额。

    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备374亿台币,累计超额准备6,756亿
台币、加计前期1%的超额准备8,706亿台币。    
    
            
    **RP利率大致持平**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,券商间资金缺口不大,成交多以到期续作
为主,令RP利率暂持稳区间不变,后续观察年底资金情势变化。
    
    他们并称,尽管目前感觉不出年底资金紧俏情势,但下周为年底最后一周交易日,市场
操作较显谨慎,资金尽量避开落点年底,密切关注年底资金动态。
    
    〞今天还平平的,没有紧的感觉。〞一大型证券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,年内公债RP利率主要在0.30-0.3
1%;公司债RP利率在0.40-0.42%;跨年方面,公债RP利率主要在0.31-0.33%,公司债在0.42
-0.43%。 

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率与上日水准变化不大,极短天期利率在0.23-0.2
8%;公债RP月内利率在0.27-0.30%,跨年在0.28-0.32%;公司债方面,月内利率在0.28-0.3
0%,跨年主要在0.32-0.33%、少数成交在0.35%。(完) 

 (审校 乔艳红)
  

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