December 28, 2018 / 4:17 AM / a month ago

台湾货币市场:跨年短率自高位回落,央行存单续减发流动性大为改善

    * 跨年短率自高位回落,央行存单减发释出流动性
    * 民间企业大额存款流入,资金供应状况更为好转
    * 短票与债券RP利率同步回落,新历年关顺利通过

     记者 董永年
    路透台北12月28日 - 台湾银行间跨年短率周五自高位回落。资调人士表示,央行存单连续两天减发释出
流动性,再加上有民间企业大额存款流入,使得资金供应状况更形好转,跨年拆款高位因而下滑。
    
    他们指出,今日是年底最后交易日,各家银行积数调整大致就位,且因票券商等拆入方缺口偏小,市况显
得相对安静。近日衔命救援的大行因为不需挤出钱给票券商,使得拆款利率自高位回落。    
    
    〞只有一家票券商有落点,他们又找得到钱,救援任务结束了。〞一位大型银行拆出方资调人士说。
    
    另一大型银行资调人士指出,昨日央行存单继续减发252亿台币,连续两个交易日已释出641亿台币流动性
。再加上有民营企业挹注了100、200亿台币申购短票与大额存款,今日有些银行拆岀需求增加。
    
    〞感觉大家都出来放钱,今天换钱多的人伤脑筋。〞一位大型票券商资调人士说。
    
    展望下周,资调人士认为,拆款短率高位料将回落至0.60%以下,不过元旦过后银行将陆续提领新钞,再
加上农历年前资金动拨需求不少,利率下调的空间料将不大。
    
    台湾央行周四发行2,106亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,358亿台币,发行余额减252亿台币。
。  
       
 本地时间12:07                   今日报价                 上日收盘
 台币兑美元                      30.741                    30.802        
                                                              
 台湾加权股价指数<.TWII         9,667.92                  9,641.56       
 >                                                 
 隔夜银行间拆款加权平均           0.181%                   0.180%
 利率                                              
                                                   
   --隔夜拆款利率区间          0.181-0.181%             0.177-0.300%
   --一周拆款利率区间          0.195-0.300%             0.190-0.620%
   --两周拆款利率区间          0.250-0.620%             0.264-0.650%
 
    
    **短票利率高位下滑**

    短票方面,大型票券交易员表示,今日银行资金相对宽裕,再加上有民营企业大额买票,成交利率高位略
有下滑。    
    
    〞一早买票利率大部分开在0.64%,但毕竟主客易位,多以0.63%成交。〞一大型票券交易员说。 
    
    今日30天短票成交利率主要在0.62-0.64%,上日在0.62-0.65%,而跨农历年天期则仍靠向0.65%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.646%,区间在0.62-0.68%,成交量107.98亿台
币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.631%,区间在0.40-0.65%,成交量127.61亿台币。   
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.608%,区间在0.41-0.65%,成交量为50.07亿台
币。前日的成交加权平均利率在0.607%,区间在0.41-0.665%,成交量为53.74亿台币。 
    
    今日台湾央行定存单到期1,117亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备503亿台币,累计超额准备13,686亿台币;加计前期1
%的超额准备15,927亿台币。
      
                             
    **RP利率下滑**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今日资金状况明显改善,银行、投信与寿险都相对宽裕,由于寿
险资金可承做公债,因此特别高的利率未见成交。    
    
    〞今天很多钱,市况差好多。〞另一证券商交易员说。    
    
     今日证券商与金融机构承作公债RP利率在0.40-0.43%,上日在0.40-0.50%,公司债方面,利率主要在0.5
5-0.58%,上日0.58-0.62%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率主要在0.40-0.44%,上日0.44-0.48%;在公司债方面,利率
主要在0.50-0.54%。(完) 

    
 (审校 吴云凌)
  
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