December 25, 2018 / 4:56 AM / a month ago

台湾货币市场:跨年短率靠向区间高位,大行调高新资金利率

    * 跨年短率靠向区间高位,因票券商需求增加
    * 两大行本周以来少量供应新钱,有助稳定
    * 短票与债券RP成交利率均同步上扬

     记者 董永年
    路透台北12月25日 - 台湾银行间跨年短率周二往区间高位靠拢。资调人士表示,今日有票券商发票量较
大,资金调度需求增加,大行顺势调高拆岀新钱的利率至0.63%,令跨年短率向区间高位挪移。
    
    他们指出,年底银行为冲刺放款等业绩,操作心态偏向保守,在买方市场主导下,拆入方资金需求稍有增
加即会引发利率波动,不过本周以来两大行都能少量供应新资金,有利稳定市场信心。

    〞今天有两家票券商各有30、40亿台币的缺口,新资金就调到0.63%。〞一位大型银行拆出方资调人士说
。 
    
    虽然有200亿台币国库借款将于27日动拨,不过银行资调人士表示,本次标得的银行皆无法供应年底资金
,因此并不会影响流动性。
    
    一大型票券商交易员则称,今日短票发行量是有大一些,不过买盘事先有确定好,因此调度的压力不是太
大。今日能供应跨年资金的银行家数与额度感觉有增加,紧俏状况略有舒缓。  
 本地时间12:33                   今日报价                 上日收盘
 台币兑美元                      30.816                   30.838       
 台湾加权股价指数<.TWII         9,525.85                 9,639.70   
 >                                                 
 隔夜银行间拆款加权平均           0.172%                   0.177%
 利率                                              
                                                   
   --隔夜拆款利率区间          0.172-0.172%             0.176-0.270%
   --一周拆款利率区间          0.172-0.500%             0.176-0.520%
   --两周拆款利率区间          0.250-0.610%             0.230-0.620%
   --三周拆款利率区间          0.490-0.630%             0.350-0.630%
 
    **短票发行量增**

    短票方面,大型票券交易员表示,今日因发票量较大,成交利率往区间高位靠拢。跨新历年的票靠向0.64
%,至于跨农历年的成交利率则靠向0.65%。
    
    他们称,市场资金供应无虞,即便有些银行不能供应跨年资金,但只要努力打电话,基本上都能找到钱,
差别只在利率高低而已。
    
    〞票发行有多一点,利率当然会走高。〞一大型票券交易员说。     
    
    今日跨月天期主要成交在0.62-0.64%,上日在0.62-0.63%、部分在0.64%,而跨农历年天期则靠向0.65%,
上日0.64-0.65%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.608%,区间在0.35-0.70%,成交量39.85亿台
币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.564%,区间在0.53-0.62%,成交量18.44亿台币。   
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.638%,区间在0.62-0.66%,成交量为7.8亿台币
。前日的成交加权平均利率在0.578%,区间在0.53-0.65%,成交量为25.05亿台币。 
    
    今日台湾央行定存单到期717亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共11,752.8亿台币,余日到期金额分别为:周三7,228.8亿、周四2,358亿及周五
1,117亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备120亿台币,累计超额准备12,429亿台币;加计前期1
%的超额准备14,670亿台币。
      
                             
    **RP利率上扬**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,年底银行操作心态保守,债券RP利率相较于短票等仍偏低,更被
视为敝屣而难以调度,为求顺利补平缺口,不管拆岀方开出什么利率,基本上都愿意承做。
    
    一证券商交易员指出,由于近期寿险业多转向承做公司债RP,公债的资金供应者转由银行主导。银行年底
操作心态偏向审慎,本、外银开出的利率差异不小,公债RP高位突破0.50%也不是什么新鲜事。
    
    〞有银行把公债利率当成公司债开,也只能接受。〞该交易员说。
    
    不过另一票券商交易员认为,由于近日公债殖利率走低,交易部位随时获利了结,如此对于调度需求也会
降低。    
    
    今日有裕隆汽车发行53亿台币公司债,本周债券交割因子尚有:周四凯基银行共发行63.5亿台币金融债及
阳信银行发行2.4亿台币金融债。
    
     今日证券商与金融机构承作公债RP年内利率在0.37-0.45%,持平上日,跨年则主要在0.43-0.50%,上日0
.43-0.48%;公司债方面,年内利率在0.52-0.53%,持平上日,跨年利率则主要至0.55-0.58%,上日0.55-0.56
%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP跨年利率主要在0.44-0.48%,上日0.40-0.44%;在公司债方面,
跨年利率主要在0.50-0.55%,上日为0.50-0.54%。(完) 

    
 (审校 林高丽)
  
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