December 26, 2018 / 4:18 AM / a month ago

台湾货币市场:跨年短率高位上扬,大行力挺确保年底流动性无虞

    * 跨年短率高位上扬,大行调高续做与新资金利率
    * 央行释出农历年关流动性,银行买票意愿增加
    * RP资金难取得,转向自家财务部求助非单一现象

     记者 董永年
    路透台北12月26日 - 台湾银行间跨年短率高位周三上扬。资调人士表示,离年底仅剩三个营业日,由于有银行走钱,且不少无法供应跨年资金,纵然今日票券商等需求不如昨日大,但大行仍调高续做与新资金的利率,带动短率高位走升。
    
    他们认为,央行释出1月将少发行1,100亿台币定存单讯息,有助舒缓农历年关前的紧俏气氛,但新历年关还是得先过。大型公股银行因肩负维持市场流动性使命,即便口袋不深,还是适时提供票券商、小型银行的跨年资金需求。    
    
    〞我们家真的很穷啦,又不能不救。〞一位大型银行拆出方资调人士说。 
    
    他表示,因应自身资金状况与市场需求,今日对票券商到期续做的跨年拆款利率自0.62%调高到0.63%,至于新资金则从0.63%调高到0.65%。

    另一大型银行资调人士则称,今日整体拆入需求不如昨天多,但还是有些票券商出现资金缺口,且有银行因冲刺放款等业务走钱,跨年资金供给更形稀缺,部分银行因而拉高了短率。
    
    一大型票券商资调人士表示,虽然市场资金紧俏、短率走扬,但基本上都能找到钱,预料年底应该能顺利过关。     
    
    台湾央行周二称,因应农历春节年关因素,明年1月一年期存单将于3日(下周四)标售,总额则自1,700亿台币降为1,000亿台币,并于1月4日发行;至于两年期定存单1月则暂停发行。   
    
 本地时间12:07                   今日报价                 上日收盘
 台币兑美元                      30.801                    30.810        
                                                              
 台湾加权股价指数<.TWII         9,544.99                  9,527.09       
 >                                                 
 隔夜银行间拆款加权平均           0.176%                   0.174%
 利率                                              
                                                   
   --隔夜拆款利率区间          0.176-0.200%             0.172-0.270%
   --一周拆款利率区间          0.176-0.590%             0.172-0.520%
   --两周拆款利率区间          0.250-0.650%             0.200-0.630%
   --三周拆款利率区间          0.500-0.650%             0.423-0.630%
 
    **短票利率小幅上扬**

    短票方面,大型票券交易员表示,随着年底迫近,银行买票利率也小幅调高。不过昨日央行释出1月将少发定存单的消息,让市场对农历年关紧俏预期有所下降,有利于跨农历年短票的销售。    
    
    〞少发了1,100亿存单,这让银行愿意买票。〞一大型票券交易员说。 
    
    今日跨月天期主要成交在0.62-0.65%,上日在0.62-0.64%,而跨农历年天期则靠向0.65%,同上日。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.626%,区间在0.55-0.64%,成交量102.53亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.608%,区间在0.35-0.70%,成交量39.85亿台币。   
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.629%,区间在0.40-0.66%,成交量为44.75亿台币。前日的成交加权平均利率在0.638%,区间在0.62-0.66%,成交量为7.8亿台币。 
    
    今日台湾央行定存单到期7,228.8亿台币,发行金额待稍晚公布。周四到期央行定存单金额2,358亿、周五为1,117亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备538亿台币,累计超额准备12,953亿台币;加计前期1%的超额准备15,193亿台币。
      
                             
    **RP利率续扬**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,年底资金难调,不少同业都转向自家财务部求助,以求不要开天窗。由于不同型态客户开出的利率差距颇大,因此RP成交利率区间也拉宽不少。
    
    一证券商交易员指出,今日寿险与银行客户还算有钱,至于投信也有少量资金提供,不过有些拆岀方趁机拉高利率,但基于顺利过关,也只能接受。
    
    〞凄凄惨惨啊,不得不找财务部帮忙。〞该交易员说。    
    
    今日没有债券发行,本周债券交割因子尚有:周四凯基银行共发行63.5亿台币金融债及阳信银行发行2.4亿台币金融债。
    
     今日证券商与金融机构承作公债RP年内利率在0.37-0.45%,持平上日,跨年则在0.38-0.60%,上日0.43-0.50%;公司债方面,年内利率在0.52-0.53%,持平上日,跨年利率则主要至0.58-0.62%,上日0.55-0.58%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP跨年利率主要在0.44-0.48%,上日0.40-0.44%;在公司债方面,跨年利率主要在0.50-0.55%,上日为0.50-0.54%。(完) 

 (审校 张喜良)
  
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