April 16, 2019 / 6:32 AM / 7 days ago

台湾货币市场:跨月拆款及短票利率区间偏跌,资金持续偏松但需求不振

    * 跨月拆款及短票利率区间偏跌
    * 需求疲弱惟银行资金去化压力大
    * 债券RP利率仍持平在既有区间

     记者 詹静宜
    路透台北4月16日 - 台湾银行间拆款及短票利率周二区间偏跌。资调人士称,目前整体市场资金需求疲软,而银行间资金普遍宽裕,带动今日有民营银行将票券商跨月拆款降至0.46%,跨月短票亦有少数趋跌至0.45%。 
    
    他们认为,由于银行间资金宽松情势已经维持一段时间,增添银行间资金去化压力,且现在跨月及月内拆款利率已相去不远,才会有银行今日率先开出第一枪微降票券商跨月拆款利率,藉以提高资金需求方承作跨月拆款的意愿。
    
     〞要做跨月的很少,大家都做月内,因为不怕月底没钱。〞一位跨月拆出方银行交易员说。
    
    市场交易人士表示,今日银行间与票券商承作月内拆款利率主要在0.42-0.43%,大致持平上日,至于跨月拆款则在0.46-0.47%,其中一大行续以0.47%、0.45%与票券商承作跨月、月内拆款,预计本周将有更多银行加入跨月拆款资金供给行列,观察后续跨月拆款利率走向。
    
 本地时间 14:08                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.867                   30.866    
 台湾加权股价指数<.TWII         10,927.85                 10,875.60    
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.191%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.186-0.200%              0.188-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.450%              0.188-0.460%
   --两周拆款利率区间           0.260-0.450%              0.210-0.460%
 
    
    **跨月短票利率微跌** 

    短票方面,大型票券交易员指出,周二资金缺口不大,而银行间多想争取到期续作需求,因此今日有少数银行接受将跨月短票利率微降至0.45%,短线跨月短票利率有望续持于低档盘整。
    
    他们并称,目前银行资金去化压力增温,但4月短票券源供给有限,仍会有银行以较低利率抢食短票市场,后续观察月底前资金情势变化。
    
    〞跌了差不多了,就在0.45-0.46%,怕后来又要看人家脸色。〞一位大型票券商交易员说。

    今日票券商跟金融机构购买卖断月内利率主要在0.42-0.43%,同上日;而跨月短票利率主要成交在0.46-0.47%,少数在0.45%,区间低位较上日微降。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.46%,区间在0.38-0.49%,成交金额144.8亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.459%,区间在0.39-0.48%,成交金额197.71亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.467%,区间在0.46-0.49%,成交金额38.58亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.466%,区间在0.41-0.50%,成交金额67.42亿台币。

    台湾央行周二到期718亿台币定存单,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆2,158.5亿台币,余日到期金额分别为:周三6,093.5亿、周四2,177亿和周五2,066亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备732亿台币,累计超额准备5,131亿,累计前期1%的额准备6,128亿台币。 
    

    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日第一阿布达比银行发行11亿美元债,并未影响市场资金调度,RP利率仍旧盘旋在原有区间,跨月天期也陆续成交,后续关注周五交割10年期增额发行公债108/3R250亿台币及花旗集团发行0.5亿美元债。
    
    他们并称,随着银行间资金水位偏高,加以寿险业资金回笼RP市场,带动公债及公司债RP利率逐步缓跌至0.40%、0.50%的整数关卡,后续则需要有更大诱因才能跌破现有区间。

    〞钱算蛮多的,要跨月不难,有的寿险做得比较低。〞一位大型证券商交易员说。 
    
    另位大型票券交易员也称,本土银行资金持续偏松,现在连寿险及投信资金状况也较显宽裕,明显缓解市场对月底资金紧缩因素的担忧,“完全不用担心月底了,不用做得这么保守。”
    
    今天证券商与金融机构承作公债RP月内利率落在0.38-0.42%,低于0.40%仍为少数,跨月则在0.41-0.42%、少数在0.43-0.44%;公司债月内利率主要落在0.50-0.52%,跨月则在0.51-0.53%;以上报价皆大致持平上日。
    
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内主要在0.37-0.42%,跨月在0.42%;公司债RP月内利率主要成交0.40-0.46%,成交仍月内为主;以上报价区间大致同于上日。(完)    

    
 (审校 张喜良)
  
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