November 21, 2019 / 5:01 AM / 17 days ago

台湾货币市场:跨月短率大致持平,资金偏松央行引导隔拆利率开低

    * 跨月短率大致持平
    * 资金偏松央行引导隔拆利率开低
    * 债券RP利率盘旋现有区间

     记者 詹静宜
    路透台北11月21日 - 台湾银行间短期拆款利率周四大致持平。资调人士表示,尽管今
日银行间资金分配不均,但因整体市场资金偏松,央行引导银行间隔夜拆款开低在0.168%,
为近期相对低位,带动跨月短率稳在既有区间。
    
    他们并称,今日跨月拆款需求略见增温,周五料维持需求偏多的情况,不过目前资金供
给充足,跨月资金调度依旧顺畅,银行间对票券商跨月拆款利率主要仍在0.51-0.52%,月内
则在0.49-0.50%,对小型银行跨月拆款则续在0.42-0.43%。
    
    “之前有开过0.168%,所以没有太意外。”一大型银行资调人员说。 
    
    周四台湾银行间隔夜拆款利率开盘利率0.168%,一央行官员亦说,隔拆开盘利率主要是
反应市场状况,“最近市场没有紧的状况、没有特别波动状况,”10月、11月资金情势向来
就是平淡的月份,因欠缺大额税款缴库及季底因素等变数。
    
    一位大型银行交易员表示,为调整本提存期积数,今起不会积极拆出,后续视积数调整
情况再进场供给跨月资金。
    
    他们指出,虽然今日传出有行库缺口较大,但市场调度不受影响,跨月拆款、短票利率
仍旧持平不变,但市场仍须留意月底资金情势变化。
    
 本地时间12:43                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.514                     30.500    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,532.16                  11,631.20    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.173%                    0.174%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.168-0.175%               0.170-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.172-0.505%               0.170-0.510%
   --两周拆款利率区间           0.280-0.520%               0.210-0.520%
    
    **短票利率持平**       
       
    短票方面,票券交易员称,周四发票量增温,而银行买票需求仍在,跨月短票利率仍在
原有区间、变化不大,但月内短票利率则未再探低,回归0.50%附近盘整。
    
    他们并称,今日银行间资金多缺不一,但不致于影响跨月资金调度,已开始着手分散年
底资金落点,目前跨农历短票利率仍在0.54-0.55%。  

   “这个节骨眼还不用开高去吸引资金。”一大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与金融机构自保短票月内利率大致持稳,主要成交在0.50%附近;跨月利率
亦持平于上日的0.51-0.52%;一大型银行30天买票利率维持在0.53%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.512%,区间在0.41-0.55%,
成交金额84.64亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.520%,区间在0.51-0.61%
,成交金额53.46亿台币。
 
    上日60天短票成交加权平均利率在0.537%,区间在0.51-0.55%,成交金额35.1亿台币;
前日自保60天短票成交加权平均利率在0.496%,区间在0.41-0.55%,成交金额37.31亿台币
。
    
    今日央行存单到期金额2,692.5亿台币,发行金额待稍晚公布。周五到期央行定存单金
额为2,080亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备26亿台币,累积超额准备4,430亿
台币,累计前期1%的超额准备6,775亿台币。
        
          
    **债券RP利率平稳**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日投信端货币型基金及寿险端资金都
偏松,惟投信端担心月底赎回压力,较青睐短天期RP;至于寿险端则因预期年底保费增多,
资金去化压力升高下,比较能接受较长天期的RP。
    
    他们认为,周四台股跌幅较深,预期资金转进货币型基金避险,垫高货币型基金资金水
位,有助于短线RP利率持稳现有区间,后续关注投信端月底基金赎回情形。
    
    “资金还算稳的话,月底利率不会有太大波动,希望可以顺顺的过。”一证券商交易员
说。
    
    另位大型票券交易员也说,今天股市不好,资金跑去货币型基金操作一下,让投信资金
去化压力略增,而寿险端也预期年底保费收入较多,因市场预期明年保费调涨,抢先在年底
购入保单,来自投信及寿险端的资金挹注将缓解市场对月底资金紧缩变数的担忧。
    
    本周紧缩因素尚有周五两年期公债发行200亿台币、阿布达比商业银行(开曼)发行1.4亿
美元债及凯基证券发行42亿台币公司债。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.43-0.47%,跨月利率在0.47-0.49%;公
司债RP月内利率在0.55-0.56%,跨月利率在0.56-0.58%,与上日报价相仿。
   
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率区间高位较上日稍有滑落,月内利率在0.40-0.4
5%,上日在0.42-0.47%,跨月利率则同上日在0.43-0.48%;公司债RP月内利率持平上日在0.
40-0.52%,跨月利率则在0.48-0.54%,上日为0.48-0.56%。(完)   

 (审校 杨淑祯)
  
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