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亚洲

台湾货币市场:跨月短率徘徊原区间,部分银行调整积数操作较为保守

    * 跨月短率徘徊原区间
    * 银行调整积数操作保守
    * 短票及债券RP利率持平

     记者 詹静宜
    路透台北11月26日 - 台湾银行间跨月拆款短率周五徘徊原区间。资调人士指出,周五部分银行为调整积数,操作较显保守,而票券商资金调度以卖票为主,让拆款需求仍以到期续作为主,带动跨月短率盘旋既有区间。
    
    他们并称,周五银行积数累算三日,资金调度转趋谨慎,而需求方多已预框拆款及短票部位,让跨月短率几无波动,大多维持现有利率水准,不过仍须留意月底有银行试图拉抬利率。
    
    “今天要先把自己积数算好,会比较保守一点,除非钱真的很多,不然万一客户给你挖个洞还要去找钱。”一大型银行资调人员说。
   
    另位大型商银资调人员也称,今日拆出需求以到期续作居多,少数为新承作,对票券、中小银行跨月拆款利率分别持平上日在0.31-0.32%、0.30%。 
    
    一位大型银行资调人士亦指出,月底仍倾向保守因应资金变化,毕竟月底资金变数较多,目前看来跨月短率应该会撑在这里,不过还是要留意月底有银行拉抬利率,其他银行料会跟进。
      
    今日大型银行对票券商跨月拆款利率主要在0.30-0.31%、少数在0.32%;对中小型银行跨月利率则在0.29-0.30%。
             
 本地时间13:01                    今日报价                  上日收盘
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.082%                    0.081%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.080-0.090%               0.078-0.150%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.300%               0.085-0.305%
   --两周拆款利率区间           0.250-0.320%               0.183-0.320%
      
    **短票利率多持平** 
    
    短票方面,票券商交易员指出,周五发票量增温,而银行周五积数累算三日、操作转趋保守,买票意愿不若日前热络,但整体资金市况良好,短票利率多维持不变。
    
    他们并称,随着市场预期未来利率上行,台电、中油近期都倾向拉长免保短票天期以锁住利率,但“银行比较想买短的,让利率像搭电梯一样越来越高,买长的就丧失了搭电梯的机会,就只能在低楼层观景台看大家利率搭电梯越来越高。”  
    
    “银行今天就没有自己打来要票,但昨天都预框好,没什么额外需求。”一大型票券商交易员说。
    
    他并称,台电今天开标的161天期免保短票,得标利率在0.426-0.431%,利率已逐渐提高,10月份该利率水准在0.413-0.418%。
    
    今日票券商与银行承作30天期自保短票卖断利率主要成交在0.30%、少数在0.31%,跨新历年短票利率主要在0.32-0.33%,跨农历年短票利率主要在0.34%,大致同上日。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.303%,区间在0.30-0.32%,成交170.3亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.303%,区间在0.30-0.31%,成交58.03亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.316%,区间0.30-0.33%,成交50.05亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.318%,区间0.27-0.33%,成交32.51亿台币。

    今日到期央行定存单金额4,806.20亿台币,发行金额稍晚公布。
    
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备614亿台币,累积超额准备10,145亿台币,累计前期1%超额准备1兆2,150亿台币。
          
    
    **债券RP利率持稳**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,月底投信端赎回压力较大,“资金一下子一下子少的,”不过整体市场资金供给仍算充足,月底RP利率水准大致持平。
    
    他们并称,月底债券交割金额不多,RP成交以到期续作为主,利率多持在现有区间,而为因应跨年资金紧缩变数,已展开部分跨农历年债券RP资金调度,利率水准则稍高于跨月天期。 
    
    “月底还好,基本上都跨了。”一大型证券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员也称,这次月底资金情势算是蛮安静的,RP利率波动也不大,月底料利率续处现有区间整理。 
    
    今天证券商与金融机构承作公债RP跨月利率主要在0.19-0.21%;公司债RP跨月利率落在0.23-0.28%、跨新历年利率则在0.28-0.30%。以上利率大致同于上日。    
    
    大型票券商今日与金融机构承作公债RP跨月利率主要成交在0.16-0.18%;另公司债RP跨月利率主要在0.18-0.28%。以上利率也多同上日。(完)        

 (审校 张喜良)
  
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