January 13, 2020 / 7:04 AM / 5 days ago

台湾货币市场:跨月短率持稳区间,外资汇入农历年关资金稳中偏松

    * 跨月短率持稳区间
    * 外资汇入农历年关资金稳中偏松
    * 需求少短票利率区间偏跌
    * 债券RP利率在原区间整理

     记者 詹静宜
    路透台北1月13日 - 台湾银行间跨月拆款利率周一持稳区间;资调人士称,受惠于外资汇入,农历年关资
金情势稳中偏松,午间标售的273天期国库券利率也低于市场预期,明显缓和市场对农历年关逼近的紧张氛围
,短线跨月短率料续平稳,关注近期大型权值股--台积电现金股利发放变数。
    
    他们并称,尽管农历年封关进入倒数计时,但随着台湾总统大选变数去除,外资今早持续汇入,带动台币
续探盘中波段高位,令台币资金池维持偏松态势,越来越多银行加入跨月拆款资金供给行列,对票券商跨月拆
款利率仍在0.52-0.53%。
    
   “没生意,都被嫌贵,早上只零星成交一笔跨月在0.53%。”一大型商银资调人员说。
    
    另一大型商银资调人员也称,“这次年关跟以前不一样,现在资金偏松,没有过年的感觉,”资金调度都
很顺畅,利率也大致持平区间。
    
    他们指出,距离农历年股债市封关只剩五个交易日,且过完春节年假后仅剩三个交易日就是1月提存期最
后交易日,多数跨月拆款落点2月3日提存期底,若要拉长天期,部分银行要求较高利率。
    
    台币兑美元周一盘初走扬。交易员称,在外资持续汇入及人民币和韩元等亚币走扬激励下,台币
早盘进一步冲高,盘中最高升至29.906,创一年半新高,此前盘中新高在2018年6月13日的29.845;短线观察
重点在外资动向及央行态度。
 本地时间14:24                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.928                     30.019    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,113.42                  12,024.65   
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.187%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.171-0.260%               0.174-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.173-0.500%               0.175-0.510%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.490%               0.210-0.500%
    
    **发票量持平偏少**       
       
    短票方面,票券商交易员表示,周一发票量例行性持平偏少,而目前银行间资金仍旧偏松,跨农历年短票
利率持稳原有区间,料短票利率仍有微幅下调机会。
    
    他们并称,农历年关前夕正逢外资汇入及台湾大选,央行刻意维持市场宽松基调,带动跨月短票利率维稳
,不像以前会呈现趋升压力,目前趁银行资金宽松之际,引导承作天期拉长跨过1月提存期底。
    
    “今年很不像过年,外资功劳最大,还有央行阻升放出台币。”一大型票券商交易员说。
        
    今日票券商与金融机构自保短票月内利率持平于上日水准,主要成交在0.47-0.50%,跨农历年短票利率亦
同,主要在0.52-0.53%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.52%,区间在0.35-0.54%,成交金额144.41亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.527%,区间在0.50-0.53%,成交金额76.78亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.515%,区间在0.42-0.55%,成交金额77.57亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.531%,区间在0.52-0.55%,成交金额59.18亿台币。
    
    台湾央行今日定存单到期5,239.5亿,发行金额待稍晚公布。
    
    本周央行定存单共2兆(万亿)421.8亿台币,本周余日落点包括周二6,563.5亿、周三3,441.3亿、周四2,80
3.5亿及周五2,374亿台币。
    
    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备793亿台币,至周日累积超额准备5,836亿台币,累
计前期1%的超额准备7,479亿台币。
         
        
    **债券RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,目前资金缺口不大,成交多以到期续作为主,利率则持平
既有区间,后续留意周五交割20年新券300亿台币。
    
    他们并称,目前银行及寿险端资金偏多,投信端资金则显多缺不一,预计农历年封关前RP利率仍在现有区
间波动,静待农历年节资金变数厘清。
    
   “利率维持就可以了,要降也是过年后。”一大型证券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作公债/公司债RP利率月内和跨年利率多与上日变化不大,公债RP月内利率在0.4
4-0.48%,跨月利率则在0.47-0.50%;公司债RP月内利率主要成交在0.55-0.57%,跨月利率在0.57-0.60%。 
    
    今天有大型票券商与金融机构承作公债RP利率大致持稳,月内成交在0.40-0.42%,跨月利率在0.46-0.49%
;公司债RP月内利率0.51-0.52%,跨月利率在0.55-0.58%,亦多与上日持平。(完)  

    
 (审校 林高丽)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below