July 23, 2019 / 7:17 AM / a month ago

台湾货币市场:跨月短率持稳,周四起现金股利密集发放银行不敢大意

    * 银行间跨月短率持稳
    * 因应周四起现金股利密集发放
    * 跨月短票利率持平偏跌
    * 债券RP利率则续稳区间

     记者 詹静宜
    路透台北7月23日 - 台湾银行间拆款短率周二持稳。调度人士表示,随着目前资金情势缓和,带动票券商跨月短率续持在原区间盘整,但因应周四起现金股利密集发放,银行间不敢大意对利率较有所坚持,收敛后续短率走降空间。
    
    他们并称,周一单日银行超额准备转为负数,以及周四起台塑家族引领下一波现金股利发放高峰,加上本周央行定存单到期也比较少,皆为逐渐好转的资金情势投下变数,短线跨月短率料续处在0.60%附近的可能性较高。
    
   “昨天看起来一片大好,今天就没有昨天好,找钱需要花一点时间。”一小型银行资调人员说。
    
    另位大型银行资调人士指出,下周陆续有金控股加入现金股利发放行列,有调度灵活的金控规划下周新发行200亿台币免保短票支应短线资金需求,皆将提高短线资金流动性。
    
    市场关注本周稍晚现金股利发放情形,包括周四台塑化发放457亿台币,周五南亚科、台达电及元大金各发放217亿、129亿及105亿。下周一有国泰金、上海商银分别发放215亿、82亿,下周二及周五各有台化及台塑发放363亿、369亿现金股利。    
    
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.194%                     0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.177-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.610%               0.180-0.620%
   --两周拆款利率区间           0.450-0.630%               0.210-0.630%
      
    **短票利率持平偏跌**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,上半周资金缺口普遍不大,成交以到期续作为主,并持续提高跨月短票交投比重,而银行及投信资金供给仍算充足,令短票利率区间偏跌。
    
    他们也称,目前资金调度以短票为主、拆款为辅,预期利率续持在既有区间波动,并留意金控陆续展开现金股利发放,已有金控为因应短线资金需求向外询价发行免保短票,询价区间落在0.66-0.73%,后续尚须留意资金排挤效应。
    
   “已经没人在谈月底,提存底也没遇到放假。”一大型票券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员提及,今有大行在休息一周后重新对短票少量供给资金,30天期自保短票利率在0.61%,以到期续作为先,缓解市场对月底资金情势的担忧。
    
    今日票券商30天期自保短票主要在0.59-0.60%,少数在0.61%附近,上日主要在0.60%附近;月内天期自保短票区间则持平上日在0.58-0.60%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.597%,区间在0.50-0.61%,成交金额93.07亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.601%,区间在0.41-0.64%,成交金额182.06亿台币。
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.587%,区间在0.42-0.63%,成交金额61.69亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.54%,区间在0.50-0.62%,成交金额50.21亿台币。
    
    今日台湾央行定存单到期717亿台币;央行稍晚公布发行金额。
    
    本周央行定存单到期5,718.1亿台币,本周余日到期金额分别为:周三747.6亿、周四760亿及周五981亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备负63亿台币,超额准备11,960亿,累计前期1%的超额准备13,998亿台币。
    

    **RP利率持稳** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,受惠于现金股利资金回笼,今日感觉投信端短钱充裕,但跨月资金供给尚不普遍,短线RP利率仍在现有区间内游走。
     
    他们并称,随着台债交投陷入低迷,资金缺口并不大,成交多以到期续作为主,至于周三台塑化发行111亿台币公司债,预期对市场影响有限,RP利率有望维持区间盘整格局。
    
  “大家有被前一波吓到比较谨慎,有些银行还不愿跨月。”一大型证券商交易员说。
  
    另位大型票券资调人士也称,“今天投信端钱多到爆炸,一口气要大单,”但多属短期资金,因此藉由稍有提高跨月RP利率,以引导资金落点陆续跨月。
    
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率大致同于上日;主要月内天期在0.45-0.50%,跨月天期则主要在0.48-0.52%;月内公司债RP利率在0.55-0.60%,跨月则在0.59-0.62%。
    
    大型票券商与金融机构承作月内公债RP利率主要在0.40-0.47%,跨月则在0.45-0.50%;月内公司债RP利率主要在0.40-0.52%,跨月则主要在0.52-0.56%;跨月区间高位较上日微扬。(完)  

 (审校 张喜良)
  
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