July 29, 2019 / 6:04 AM / 21 days ago

台湾货币市场:跨月短率持稳,月底落点上半周资金缺口较小以到期续作为主

    * 跨月短率大致持平
    * 上半周资金缺口例行性较小
    * 短票及债券RP利率则持稳

     记者 詹静宜
    路透台北7月29日 - 台湾银行间拆款短率周一大致持平。调度人士表示,月底最后三个
交易日正好落点上半周,资金缺口例行性较小,成交以到期续作为主,跨月短率多持稳、区
间稍见下移,后续留意本周现金股利发放对资金情势的影响。
    
     他们并称,本周央行存单到期多达1.95兆台币,令目前资金情势较显平稳、资金需求
也不多,且随着月底只剩零星交易日,一大行对票券商跨月拆款利率报价降至0.64%,市场
预期月底短率有望续稳在现有区间。
   
   “可能大家都避开落点月底吧!没人要拜托我拆跨月。”一大型银行资调人员说。
     
    他们指出,今日票券商跨月拆款利率主要在0.61-0.62%,上日主要在0.62-0.63%、少数
在0.64%,银行端随着月底数据底定后对资金操作转趋积极,对月底资金情势将有所助益,
只不过本周仍受到台塑集团等现金股利发放因素干扰,让银行间对跨月利率仍有所坚持。
    
    市场关注后续现金股利发放情形,包括周一有国泰金、上海商银分别发放215亿、82亿
台币,周二及周五也各有台化及台塑发放363亿、369亿现金股利。    

 本地时间13:46                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.094                       31.090
 台湾加权股价指数<.TWII          10,885.73                  10,891.98
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.188%                     0.185%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.220%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.610%               0.180-0.630%
   --两周拆款利率区间           0.420-0.630%               0.210-0.640%
      
    **跨月短票利率持稳**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,周一发票量例行性较少,带动30天自保短票利率回稳
在0.61-0.62%区间,部分天期较短跨月短票则成交在0.60%,显示跨月短票利率高峰已过。
    
    他们也称,尽管受到月底因素影响,民间资金进出较为频繁,但随着大型公司现金股利
发放变数淡化,且此前已避开资金落点月底,缓解月底资金紧缩效应对资金调度的影响。
    
   “ 月底持稳就好,以能够平帐为优先,不会先压利率。”一大型票券商交易员说。
   
    今日票券商30天期自保短票主要成交在0.61-0.62%;上日则主要在0.60-0.62%,少数在
0.63%。 
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.611%,区间在0.42-0.63%,
成交金额114.53亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.612%,区间在0.60-0.635
%,成交金额142.16亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.591%,区间在0.41-0.64%,成交金额71.40亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.595%,区间在0.42-0.63%,成交金额101.44
亿台币。
 
    今日台湾央行定存单到期5,341.5亿台币;央行稍晚公布发行金额。
    
    本周央行定存单到期1兆(万亿)9,504.5亿台币,本周余日到期金额分别为周二6,789亿
、周三3,098.5亿、周四2,609.5亿及周五1,666亿。  
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备负9亿台币,超额准备12,659亿,
累计前期1%的超额准备14,697亿台币。
    

    **RP利率持平** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,月底投信端资金依旧多缺不一,而银行
端、寿险端资金供给则多可到期续作,RP成交以跨月天期为主,主要利率仍旧持平原有区间
。
    
    他们并称,虽然一银行今起将跨月公债及公司债RP利率同步调高,但因此前资金落点避
开月底,暂未与其到单,RP利率仍续稳在区间内徘徊。
    
   “月底好像雷声大、雨点小。”另有位大型票券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员称,目前资金情势大致延续上日,且随着月底仅剩三个交易日,带
动交投转以跨月天期为主,利率也多持平区间不变。
      
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率大致同于上日;跨月天期公债RP利率主要在0.45
-0.52%;跨月公司债RP利率在0.58-0.62%。
    
    大型票券商与金融机构承作跨月公债RP利率主要在0.46-0.50%;跨月公司债RP利率主要
在0.45-0.57%;报价多持平上日 。(完)  

 (审校 林高丽)
  
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