November 27, 2019 / 6:55 AM / 15 days ago

台湾货币市场:跨月短率略见升压,月底紧缩效应浮现关注央行冲销力道

    * 跨月拆款短率略见升压
    * 月底紧缩效应稍有浮现
    * 跨月短票利率区间偏升
    * 债券RP利率则持稳区间

     记者 詹静宜
    路透台北11月27日 - 台湾银行间跨月拆款利率周三略见升压。资调人士表示,时序临
近月底,有银行持续回补积数,带动拆款需求增温,而在资金供给有限下,导致跨月拆款利
率承压,新承作的跨月拆款利率稍有攀升,至于到期续作部分则维持在原有区间。
    
    他们并称,随着月底紧缩效应近日浮现,跨月拆款利率料区间偏升,观望银行间积数回
补情形及央行冲销力道,将影响月底资金调度氛围。
    
    “现在钱不好找,要多打几通电话,现在变成有钱是大爷。”一银行资调人士说。
    
    周三银行间与票券商承作到期续作的跨月拆款利率多在0.51-0.52%,至于新承作跨月拆
款利率落在0.53-0.56%;上日跨月拆款利率区间则在0.51-0.53%。
    
    另位大型银行资调人士也称,近日资金情势突然偏紧些,银行间拆入需求升温,但回补
积数情形并不符原先预期,短线银行间调度心态转趋保守,寄望央行减缓冲销力道,缓和月
底紧缩效应。
   
    至于市场关注地方政府本月征收地价税,大型银行交易人士指出,因地价税缴款截止日
正巧落在周六(30日),各银行将延后至12月2日汇入指定收款行帐户,预计各地方政府多会
预先规划还款。
     
 本地时间14:37                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.500                     30.512    
 台湾加权股价指数<.TWII          11,647.46                11,576.82    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.167-0.280%              0.170-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.550%              0.170-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.380-0.560%              0.230-0.520%
    
    **短票利率稳中偏升**       
       
    短票方面,票券交易员表示,周三发票量持平偏多,成交以跨月天期为主,利率区间高
位成交比重升高,主要受到月底因素影响。
    
    他们并称,月底仅剩零星交易日,银行交投转趋保守,到期续作调度仍旧顺畅,但新承
作部分则需要多点时间调度,密切关注月底资金情势变化。
    
    〞这两天有一点月底因素浮现。〞一位大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与金融机构自保短票以跨月天期为主;跨月利率多在0.51-0.52%,区间高位
比重较上日增加;跨农历年的两个月短票利率则在0.57-0.58%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.508%,区间在0.41-0.53%,
成交金额72.54亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.516%,区间在0.51-0.535%,
成交金额172.64亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.519%,区间在0.42-0.54%,成交金额16.13亿台币
;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.542%,区间在0.51-0.55%,成交金额34.25亿台
币。
    
    台湾央行今日定存单到期4,358.5亿台币,发行金额待稍晚公布。周四定存单到期1,649
.3亿,周五则为842亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备19亿台币,累积超额准备5,658亿
台币,累计前期1%的超额准备8,003亿台币。
        
          
    **债券RP利率持平**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,月底将至,投信端资金多缺不一,至于
银行及寿险资金供给大致顺畅,利率多持平既有区间。
    
    他们并称,目前券商间资金缺口并不大,RP成交以到期续作为主,利率较难跳脱现有区
间,留意明日债券交割变数较多及月底紧缩效应。
    
    〞这周没有上周宽松,要找新钱还是有。〞一位证券商交易员说。
    
    市场关注周四债券交割变数较多,包括土地银行发行115亿台币无到期日非累积次顺位
金融债券、合作金库商业银行发行10亿台币三年期绿色债券、阳明海运发行50亿台币公司债
及信义房屋发行9亿台币公司债。 
    
    另家大型票券交易员认为,尽管银行间跨月拆款利率稍见升压,但整体RP市场资金情势
持稳,利率续持在现有区间,目前较青睐承作较长天期RP,“能跨过新历年的最好。”

    今日证券商与金融机构承作RP以跨月天期为主,跨月公债RP利率在0.44-0.49%;跨月公
司债RP利率在0.56-0.59%;大致持稳上日区间。   
    
    大型票券商与金融机构承作公债/公司债RP利率与上日相同客户承作利率变化不大,月
内利率在0.40-0.45%,跨月利率则在0.43-0.49%;公司债RP月内利率在0.46-0.52%,跨月利
率则在0.47-0.54%。(完)     

 (审校 杨淑祯)
  
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