November 29, 2019 / 6:50 AM / 6 days ago

台湾货币市场:跨月短率略见回稳,因央行减发存单缓和月底资金紧缩效应

    * 跨月拆款短率略见回稳
    * 央行减发存单缓和月底效应
    * 短票/债券RP利率多持稳区间

     记者 詹静宜
    路透台北11月29日 - 台湾银行间跨月拆款利率周五略见回稳。资调人士表示,今为月
底最后交易日,资金情势较上日略显好转,主要受惠于央行上日减发335.8亿台币存单,缓
和月底紧缩效应,跨月拆款及短票利率走稳、未再见高。

    他们并称,尽管票券商月底资金调度转趋顺畅,但仍有少数银行因外汇及政府基金部位
调整导致周转金出现缺口,临时在市场拆入资金应急,而月底银行调度仍偏保守,资金拆出
也以利率较高的票券商为先,使银行间拆入并不如预期容易,增添今日隔拆利率走扬风险。
    
    “今天有比昨天好转,只有几家银行还到处调钱。”一银行资调人士说。
   
    周五银行间与票券商承作跨月拆款利率在0.53-0.57%;上日则在0.53-0.59%。展望下周
,交易员认为,下周迈入月初,资金情势料转松,惟时序仍落在提存期底,料利率回落速度
不会太快。
    
    台湾央行周四发行1,313.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,649.3亿台币,发行
余额减335.8亿台币。多家本地商银资金调度人士表示,因部分银行积数累积不足,央行今
日大砍大型银行存单申请。
    
    至于市场关注地方政府征收地价税变数,大型银行交易人士指出,因地价税缴款截止日
正巧落在周六(30日),各银行将延后至12月2日汇入指定收款行帐户,预计各地方政府多会
预先规划还款。
     
 本地时间14:00                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.509                   30.505    
 台湾加权股价指数<.TWII          11,489.57                 11,617.08
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.196%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.210%              0.170-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.570%              0.300-0.590%
   --两周拆款利率区间           0.530-0.570%              0.342-0.590%
    
    **短票利率持稳**       
       
    短票方面,票券交易员表示,周五又逢月底发票量例行性增温,但因央行上日减发存单
,令银行资金情势略见好转,且此前已避开落点月底最后交易日,令跨月短票利率仍持平上
日区间。
    
    展望下周,他们并称,因下周一承作30日自保短票将跨过新历年,预期月初短票利率回
落幅度有限,料持平现有高档区间,观望后续资金情势。
    
    〞今天资金差太多了,简直是一个天堂、一个地狱。〞一位大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与金融机构自保短票利率大多持稳;跨月利率主要在0.53-0.55%、少数在0.
57%;上日在0.53-0.55%。  
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.531%,区间在0.43-0.59%,
成交金额172.67亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.511%,区间在0.44-0.54%,
成交金额72.59亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.547%,区间在0.53-0.56%,成交金额22.53亿台币
;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.529%,区间在0.52-0.53%,成交金额15.20亿台
币。
    
    台湾央行今日定存单到期842亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备523亿台币,累积超额准备6,306亿
台币,累计前期1%的超额准备8,651亿台币。
        
          
    **债券RP利率持平**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,虽然今日投信端月底赎回压力增温,而
银行也因月底因素操作较显保守,但因券商间资金缺口不大,使RP利率大多持平原区间。
    
    展望下周,他们并称,月底过后,资金情势有望更为向好,利率料有稍见回落机会,至
于跌幅则关注资金后市而定。
    
    〞市场资金变紧,还好我没甚么缺口。〞一位大型证券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作RP利率大致持稳,跨月公债RP利率在0.47-0.49%;跨月公司
债RP利率在0.56-0.59%。   
    
    大型票券商与金融机构承作公债/公司债RP利率亦与上日相仿,跨月利率在0.46-0.49%
;公司债RP跨月利率则在0.46-0.54%。(完)     

 (审校 杨淑祯)
  
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