Reuters logo
台湾货币市场:跨月短率靠向区间高位,银行资金分布略有不均
November 28, 2017 / 3:50 AM / 18 days ago

台湾货币市场:跨月短率靠向区间高位,银行资金分布略有不均

    * 近月底且分布不均,跨月拆款靠向高位
    * 外资汇出动作不大,外商银行尚称宽裕
    * 短票、RP利率也偏向区间高位

     记者 董永年
    路透台北11月28日 - 台湾银行间跨月短率周二略移向区间高位。资金调度人士表示,临近月底银行开始回补积数,且因资金分布稍有不均,使得票券商取得跨月拆款利率偏向区间高位。
    
    他们指出,由于此前行库早一步进行跨月资金安排,近日反而转趋保守,幸好民营银行接手担任资金供应角色,令资金偏紧的担忧明显疏缓;再加上票券商避开月底落点,因此供需之间仍能维持平衡。
    
    〞大家都学乖了,月底不要落太多。〞一位票券商资调人士说。
    
    一大型银行资调人士表示,今日自外商银行拆入以补积数,虽然这两天股市回落,外资也偏汇出,但基本上外银资金供应尚属充分。外资没怎么走,本地银行资金成本就不会有问题。
    
    至于两大龙头银行仍维持一家供应、一家关门状态。资金调度人士认为,只要大行除到期续作外,还能因应新资金需求的供给,市场就相对平稳。   
    
    台币兑美元周二早盘续呈微升走势。交易员表示,外资虽反手汇出、韩元亦走贬,但因出口商持续进场抛汇,早盘台币再度升破30元大关;短线料在外资与出口商土洋对决之下续呈窄幅整理。
    
 本地时间11:33                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       29.996                     30.006        
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII        10,709.47                   10,750.93    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.180%              0.177-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.380%              0.178-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.380%              0.190-0.380%
    
    **短票利率靠向高位**
    
    短票方面,大型票券商交易员表示,银行资金分布不均,今日短票利率成交在区间低位比例偏少,至于月底是否有进一步走高可能,还要观察。
    
    〞我们月底有多做承销,虽然分布不均,但现在反而担心多钱。〞一位大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员则称,今日跨月资金供应尚可,成交在0.37%比例虽减少,但就当作与银行互惠。    
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同,主要成交在0.37-0.38%。  
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.377%,区间在0.37-0.38%,成交59.31亿台币;前日加权平均利率在0.375%,区间在0.37-0.39%,成交92.57亿台币。
    
    台湾央行周二定存单到期共1,856.5亿;稍晚央行将公布今日定存单发行金额。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆864.5亿台币,余日分别为:周三217亿、周四2,649亿及周五2,003亿。   
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备722亿台币,累计超额准备7,213亿台币、加计前期1%的超额准备8,579亿台币。
    
            
    **RP利率靠向高位**

    债券附买回(RP)市场方面,一证券商交易员表示,虽然市场资金尚属宽松,但因客户要反映月底因素,因此RP利率也缓步靠向区间高位。
    
    他们称,虽然投信资金多缺不一,但银行资金相对宽裕,预料月底的紧缩效应将有限。
    
    〞客户就说要反映一下月底,上来1个基点也好。〞一大型证券商交易员说。    

    今日有Westpac banking发行5.7亿美元债,本周主要债券交割尚有:周三新加坡大华银行发行0.55亿美元债。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,月内公债RP利率主要在0.30-0.31%,跨月天期利率则主要在0.31-0.32%,同上日;月内公司债RP利率落在0.40-0.41%,跨月天期利率则在0.41-0.42%。  

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变,极短天期利率在0.25-0.30%;跨月公债RP利率区间在0.26-0.31%;跨月公司债RP利率主要成交在0.27-0.32%。(完)

 (审校 张喜良)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below