November 19, 2019 / 7:22 AM / a month ago

台湾货币市场:跨月资金供给顺畅令短率持稳,本旬缺连假因素干扰资金平稳

    * 跨月资金供给顺畅令短率持稳区间
    * 本旬缺连假因素干扰资金情势平稳
    * 债券RP市场利率持平上日变化不大

     记者 詹静宜
    路透台北11月19日 - 台湾银行间短期拆款利率周二持稳。资调人士表示,本提存期欠
缺连假因素干扰,资金情势较显平稳,令跨月的拆款及短票利率表现持平,月内天期则是区
间偏跌。
    
    他们并称,目前跨月资金供给顺畅,但票券商需求并不高,对票券商跨月拆款利率主要
仍在0.51-0.52%,少数在0.53%,月内拆款区间低位则由0.50%微跌至0.49%,对小型银行跨
月拆款则续在0.42-0.43%。
    
   “钱是多的,免保票利率才会往下走,可能是这个月没有连假因素干扰,比较平静。”
一大型银行资调人员说。
    
    他们表示,目前市场资金情势偏松,周二当日银行间超额准备也有306亿台币,现在来
自票券商的跨月拆款需求并不强,反而是银行端跨月拆款需求增温,转而成为跨月拆款需求
主流。        
    
 本地时间14:32                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.505                     30.501    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,656.40                  11,599.78    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.280%               0.170-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.172-0.510%               0.170-0.510%
   --两周拆款利率区间           0.390-0.530%               0.230-0.520%
    
    **短票利率持平**       
       
    短票方面,票券交易员称,因月底紧缩变数尚未浮现,跨月资金调度以短票为主、拆款
为辅,短票利率多持于上日区间。

    “月底预期蛮松的,已在看跨年。”一大型票券商交易员说,“为跨年预作准备,好几
家银行已可跨新历年,利率在0.54-0.55%。”
    
    另一大型票券交易员则称,目前感觉短票供给不求,每天票都不够卖,跨月短票利率全
面降至0.51%,其中还有一家愿意成交在0.50%,显示短票利率略见缓降趋势。
    
    今日票券商与金融机构自保短票月内利率大致持稳,主要成交在0.49-0.51%;跨月利率
亦持平于上日的0.51-0.52%;一大型银行30天买票利率维持在0.53%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.517%,区间在0.41-0.53%,
成交金额50.77亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.514%,区间在0.41-0.53%
,成交金额182.61亿台币。
 
    上日60天短票成交加权平均利率在0.508%,区间在0.42-0.55%,成交金额29.82亿台币
;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.531%,区间在0.51-0.55%,成交金额94.71亿台
币。
    
    今日央行存单到期金额6,555.5亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆9,942.4亿台币,余日分别为:周三3,654.9亿、周四2,6
92.5亿及周五2,080亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备306亿台币,累积超额准备4,480亿
台币,累计前期1%的超额准备6,825亿台币。
        
          
    **债券RP利率持稳**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,因应今日沃旭旗下子公司发行120亿台
币绿色债券,其中80亿的15年债资金多来自寿险端,因此市场略见寿险解钱的情况,不过要
找其他资金供给并不难,使债券RP利率仍在原有区间。
    
    他们认为,尽管时序迈入下旬,资金情势多显持平,RP成交以到期续作为主,月底资金
紧缩因素并不明显,料RP利率续处既有区间整理。
    
    “平平的,有进出也是小额,利率也没什么变动。”一证券商交易员说。
    
    本周紧缩因素尚有周五阿布达比商业银行(开曼)发行1.4亿美元债及两年期公债发行。
宽松因素则有:周二兆丰商银发行的五年期美元计价债券1.3亿美元,及七年期美元计价债
券0.75亿美元还本,金额共2.05亿美元;周三亦有台电公司债还本56亿台币。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.43-0.47%,跨月利率在0.47-0.48%;公
司债RP月内利率在0.55-0.56%,跨月利率在0.56-0.58%,与上日报价相仿。

    大型票券商与金融机构承作公债RP利率与上日相同客户承作利率变化不大,月内利率在
0.42-0.47%,跨月利率在0.43-0.48%;公司债RP月内利率区间在0.40-0.53%,跨月利率则在
0.48-0.56%。(完)   

 (审校 杨淑祯)
  
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