August 30, 2018 / 5:05 AM / a month ago

台湾货币市场:跨月资金多而需求少令短率维稳,月底效应料可安然度过

    * 跨月资金多而需求少令短率维稳
    * 感受不出月底效应料可安然度过
    * 短票及债券RP利率大多持平区间

     记者 詹静宜
    路透台北8月30日 - 台湾银行间跨月短率周四维稳。资调人士表示,明为月底最后交易日,但资金多而需求少,感受不出月底资金紧缩因素,本月底效应可望安然度过。 
    
    他们指出,随着银行间月底资金变数厘清,多数银行可提供跨月拆款资金,且一大行今日重新开门供给资金,但需求疲弱,成交多以到期续作为主,对票券商跨月短率续持在0.49-0.50%不变,明日料跨月利率变化不大。 
    
    〞月底了,还退我钱,今天就跟平常一样。〞一位拆出跨月资金的民营银行交易员说。

    另位大型银行资调人士亦称,今日资金情势与上日几无变化,票券商资金缺口小,且银行端资金较显充裕,至周三银行间累计超额准备已破上兆台币,让本月底紧缩效应并未显现。
   
    路透统计资料显示,大型上市公司今日发放现金股利包括第一金109.95亿台币、润泰全37.66亿台币,至于周五则有中寿30.29亿、中租-KY 48.04亿、美律31.44亿。  
    
    
 本地时间12:29                    今日报价                  上日收盘
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.175%              0.175-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.390%              0.175-0.490%
   --两周拆款利率区间           0.340-0.490%              0.240-0.500%
    
    **短票利率大多持平**   
        
    短票方面,部分票券商交易员表示,目前银行间资金偏松,使跨月短票利率仍多持平区间不变,而月底资金缺口不大,资金调度以短票为优先,再者才是跨月拆款。
    
    他们并称,此前已避开资金落点月底,并有民间法人资金挹注,让资金缺口变小,月底资金调度压力减轻,明日短票利率料续处现有区间、变化不大。
    
    〞银行钱多,早上票就卖光光了。〞一位大型票券商交易员说。
    
    今日自保跨月天期短票利率主要成交在0.48-0.52%,跨季天期则在0.52-0.53%,大致持平上日。 
        
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.495%,区间在0.36-0.52%,成交114.39亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.509%,区间在0.50-0.515%,成交29.66亿台币。
  
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.517%,区间在0.49-0.54%,成交金额41.56亿台币;前日成交加权平均利率0.488%,区间在0.39-0.62%,成交金额37.1亿台币
        
    台湾央行周四定存单到期1,982.5亿台币,发行金额待稍晚公布。

    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备284亿台币,累计超额准备1兆999亿台币、加计前期1%的超额准备1兆3,192亿台币。    
          
    
    **债券附买回利率平稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,部分交易员表示,月底持续消化投信端资金赎回压力,而资金调度大致顺畅,RP成交多以跨月天期为主,利率也多持稳原有区间。
    
    他们并称,目前RP市场纯粹反应月底例行性资金需求,若月底资金落点较多的券商资金调度压力仍在,惟整体市场资金供给充足,使月底RP利率波动并不大。
   
     〞月底效应加减有,但利率都不变。〞一位大型证券交易员说。
    
    另位大型票券资调人士指出,月底资金缺口小,还有新资金流入,但考量资金成本,RP成交多为到期续作,利率也都维持在上日区间。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率多持平上日;跨月公债RP利率成交在0.33-0.36%;跨月公司债RP利率则主要在0.45-0.46%,少数在0.44%。 

    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率大多持平;极短天期在0.24%;跨月公债RP利率主要在0.31-0.35%;跨月公司债RP方面多数成交在0.34-0.38%。(完) 

    
 (审校 张喜良)
  
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