December 5, 2019 / 6:46 AM / 6 months ago

台湾货币市场:银行间拆款利率大致持稳,对新历年关审慎纷纷回补积数

    * 银行对新历年关态度审慎,纷纷提前回补积数
    * 银行间拆款利率难回到平日水准,票券商反而不缺钱
    * 跨农历年春节短票非需求重点,跨新历年RP利率靠向高位

     记者 董永年
    路透台北12月5日 - 台湾银行间短期拆款利率周四大致持稳。资调人士表示,虽是提存期初,但银行面对
新历年关态度审慎,提前回补积数使得第一天超额准备就冒出逾千亿台币大量,这也让拆款利率无法回落平日
水准,与上日大致相当。

    他们指出,这两天票券商因缺口小,一周拆款利率已经回落至0.50-0.51%正常水准,反倒是银行为了抢占
额度而新增拆入金额,等待下午央行冲销的队伍也消失不见,让拆款利率维持在相对较高的水位。
    
    “蛮多小银行想要补积数,第一天就先存好以为年底作准备,像我这就有两家小银行除了续做还新增额度
。”一大型拆出方银行资调人士说。
    
    一拆出方大型银行资调人士也称,银行端需求还是不弱,主要是为了先卡位、占额度,这也让等候下午冲
销的队伍销声匿迹。
    
    他表示,平日期初拆给大型银行的一周利率约在0.27-0.28%,但这两天就停在0.30%没再下滑,给小型银
行的也是较平日多了两个基点。
    
    另一拆出方银行资调人士指出,由于银行以短支长现象普遍,资金不足令短率窜高时有所闻,上周央行因
应市况大砍600亿台币存单到现在还没收回去,一旦开始收了,恐怕又会造成短率上扬。
      
    台湾银行因应明年农历春节,安排各家银行自19日起开始提领新钞,多数会在年底前完成。
          
 本地时间14:30                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.487                    30.508    
 台湾加权股价指数<.TWII          11,594.65                 11,510.47
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.173%
 利率                                                           
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.250%              0.167-0.190%
   --一周拆款利率区间           0.170-0.530%              0.167-0.520%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.520%              0.210-0.530%
    
    **票券商缺口小**       
       
    短票方面,票券商表示,今日资金缺口依旧不大,因此卖票仍以取得跨新历年资金为优先,银行买票利率
也逐渐统一口径,以0.55%为成交大宗。
    
    票券商指出,由于资金需求有限,与银行承做多以到期续为主,虽也有供应跨农历春节天期的短票,但成
交比重仍偏少,预计要月中过后,银行、寿险端客户才会有意愿。     
    
    今日票券商与金融机构自保短票月内利率主要在0.50-0.52%,上日在0.51-0.53%,跨新历年短票利率在0.
54-0.55%,上日在0.54-0.56%。      

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.532%,区间在0.41-0.57%,成交金额106.64亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.521%,区间在0.48-0.56%,成交金额22.65亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.543%,区间在0.535-0.56%,成交金额27.09亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.544%,区间在0.52-0.56%,成交金额24.56亿台币。
    
    台湾央行今日定存单到期221亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共9,796.50亿台币,余日为周五269亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备1,180亿台币,累积超额准备1,180亿台币,累计前期
1%的超额准备3,296亿台币。
        
          
    **跨年RP利率靠向高位**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日市况平稳,多以到期续做为主,为了多争取跨年的资
金,利率尽量往区间高位开,以吸引客户安排落点。
    
    有证券商交易员表示,由于今年首度有本地银行不留年底资金,因此其他可以跨年的银行也抬高公司债承
作利率,为了顺利过关,即使利率高一些也无所谓。
    
    〞有银行跨月利率要0.60%,相信慢慢的投信也会要求。〞一位证券商交易员说。    
    
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.45-0.48%,上日0.44-0.48%,跨新历年利率在0.49%,上
日0.47-0.50%;公司债RP利率在0.56-0.58%,同上日,跨新历年利率在0.59-0.60%,也与上日相同。   
    
    大型票券商与金融机构承作RP利率,月内公债利率在0.45-0.47%,同上日,跨新历年利率在0.48%;公司
债RP利率则在0.40-0.47%,与上日相同,跨新历年利率在0.49%。(完)  

 (审校 wyl)
  
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