December 3, 2019 / 5:12 AM / 5 days ago

台湾货币市场:银行间拆款利率走低,因一年期央存单到期与交割差一天

    * 一年期央行存单到期与交割差一天,隔拆去化需求升温
    * 一年期央行存单标售结果符合预期,中止连三月走低格局
    * 票券商推销跨年短票,银行因应年底变数偏向审慎

     记者 董永年
    路透台北12月3日 - 台湾银行间短期拆款利率周二走低。资调人士表示,今日有1,700亿台币一年期央行
定存单到期,但标售的存单明日才交割,不少银行有去化隔夜资金需求,但因适逢提存期底,拆入需求很少,
使得短率持续下滑。

    他们指出,由于资金难以消化,一早就有银行排队等候央行冲销。不过资金充裕的快乐时光可能不会太长
,明日进入12月提存期,一方面台银因应明年农历春节安排自19日开始提领新钞,另一方面各家银行也要冲刺
年底放款,紧缩效应提前来临将在所难免。
    
    “今天闭着眼睛就平帐了,但因为12月中以后就要换新钞,要及早准备。”一大型票券商资调人士说。
    
    一拆出方大型银行资调人士表示,由于一年期定存单到期与交割差了一天,因此今日有不少银行有销隔夜
资金需求。至于19日开始换新钞,一定会影响银行端的年底周转金,有需求者应当提早因应。
    
    另一拆出方大型银行资调人士则称,由于今日是提存期底,各银行基本上都已调整好积数,因此需求平淡
,拆款有到期的也不见得全都续做,一早就有外商银行来排队等待下午的冲销。
    
    台湾央行今日中午标售的1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.587%。该结果符合路透调查中
值预估的0.585-0.595%,并较前次标售均标0.584%升0.3基点,中止连三个月走低格局。
         
 本地时间13:01                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.495                    30.509   
 台湾加权股价指数<.TWII          11,513.73                 11,502.83
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.167%                    0.178%
 利率                                                           
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.167-0.167%              0.169-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.167-0.530%              0.170-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.290-0.510%              0.210-0.520%
    
    **推销跨年短票**       
       
    短票方面,票券商表示,今日缺口偏小,但市场资金宽裕,卖票优先以跨年天期为主,成交利率主要落在
0.55-0.56%。
    
    票券商指出,为了推销跨年天期短票,月内的卖票利率压低在0.51-0.52%,但有银行仍希望资金留在月内
,以因应年底的不确定需求。
    
    〞银行12月要冲刺放款,又要换新钞,能不能买跨年短票还要算一下。〞一位大型票券商交易员说。    
    
    今日票券商与金融机构自保短票月内利率主要在0.51-0.54%,上日在0.52-0.55%,跨年短票利率在0.55-0
.56%。  
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.522%,区间在0.51-0.54%,成交金额40.75亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.537%,区间在0.50-0.55%,成交金额74.51亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.545%,区间在0.42-0.58%,成交金额65.73亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.547%,区间在0.42-0.56%,成交金额87.83亿台币。
    
    台湾央行今日定存单到期3,595亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共9,796.50亿台币,余日为周三2,593.50亿、周四221亿及周五269亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备554亿台币,至周日累积超额准备9,133亿台币,累计
前期1%的超额准备1兆1,478亿台币。
        
          
    **RP到期续做为主**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,提存期底RP多以续做为主,除少数投信因寿险赎回基金而
有提解外,资金调度多顺畅,利率持稳不变。
    
    不过证券商交易员表示,已有几家银行通知无法承作跨年RP,因此必须及早因应寻找其他供应来源,年底
资金调度恐怕有硬仗要打。
    
    今日证券商与金融机构承作RP利率回落,月内公债RP利率在0.45-0.48%,同上日;公司债RP利率在0.56-0
.58%,同上日。   
    
    大型票券商与金融机构承作RP利率,月内公债利率在0.45-0.46%,同上日;公司债RP利率则在0.40-0.47%
,与上日相同。(完)     

 (审校 林高丽)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below