September 10, 2019 / 4:58 AM / 5 days ago

台湾货币市场:银行间拆款及短票利率持稳,操作保守跨节资金不易得

    * 整体资金属平稳,银行间短率大致持稳 
    * 中秋节前银行操作保守,跨节资金不易得
    * 短票市场买气不错,到期可续利率持稳
    * 债券RP市场资金略多,利率区间内波动

     记者 罗两莎
    路透台北9月10日 - 台湾银行间拆款利率周二大致持稳。调度人士指出,今天因一家大型银行持续供应资金,整体市场资金状况尚属平稳,利率尚称平稳,大行对大型票券商一周利率在0.57%,部分略拉升至0.58%,而两周利率则拆在0.57%。
    
    两位大型银行资调人员均表示,由于本周五起有三天中秋节连假,多数银行操作偏保守,今天依旧不易调到较大额跨节资金。
    
    “感觉跨中秋的钱不好借,目前大家只愿意给拆隔夜或是两天的钱。”一大型银行资调人员说。
    
    一大型商银资调人员亦称,今天还是不易调到较大额的资金,“缺口蛮大的,目前只拆到一家,整个市场感觉缩起来了,中秋节前比较保守,看看中秋节过后有没有好一点。”
    
    票券商方面,资调人员均称,因发票量不大,资金缺口也较小,且有一家大型银行继续提供资金,拆款到期均可续做,利率亦平稳。
    
    “钱还算好拿,到期都可以续,没有人说没有钱,几通电话下来缺口就平了。”一大型票券商资调人员说,“两周利率集中在0.57%,有时佛心来了就是0.56%。”
    
    另一大型票券商资调人员则指出,拆款利率虽没有大变化,但资金呈分配不均状态,主要是部分银行有来自国库的巨额借款及债券交割等需求,加上中秋节前银行操作较保守,“公股大型银行比较保守,因为接下来有中秋节连假,银行以积数为主。”
 
        
 本地时间12:32                    今日报价                  上日收盘
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.184%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.220%               0.171-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.170-0.580%               0.172-0.570%
   --两周拆款利率区间           0.350-0.570%               0.200-0.580%
    
 
     **短票买气不错利率持稳**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,因资金缺口不大且有一家大型银行供应资金,短票市场买气不错,利率则大致持稳。
    
    他们并指出,考量月底可能会有季底效应,近日趁着市场资金尚称充裕且利率未拉升之际,尽量多卖跨月短票,为季底资金需求预做准备。
    
    “大型行库到期都有做跨月,虽然少数银行想拉高跨月利率到0.61%,但我们没有跟他做。”一大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与金融机构月内天期短票主要成交在0.56-0.57%,上日亦同;跨月在0.59-0.61%,上日则在0.59-0.60%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.598%,区间在0.57-0.61%,成交金额84.78亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.592%,区间在0.50-0.61%,成交金额143.92亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.537%,区间在0.41-0.61%,成交金额28亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.571%,区间在0.41-0.62%,成交金额89.08亿台币。
     
    台湾央行今日定存单到期金额1,991亿,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共8,742.5亿台币,余日分别为:周三2,434.5亿、周四1,243亿。周五为中秋节假期。
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备1,051亿台币,累积超额准备465亿,累计前期1%的超额准备2,192亿台币。
            

    **债券RP市场资金略偏多* 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今天市场资金平稳中略偏多,利率则变化不大,于区间内波动。  
    
    “感觉资金平平啊,虽然有缺钱,但还是可以找到钱。”一大型证券商交易员说,“今天比较特殊的是,以往缺钱的中小型银行都有钱,投信、寿险都有来问有没有券可以做。”
    
    票券商方面,交易员指出,整体资金平稳且到期均可续做,投信、寿险均多钱,利率亦持稳,但预估下周起进入中旬后资金将渐渐趋紧。
    
    “整体市场还好,钱算多,但利率都没有下来。”一大型票券商交易员说,“投信和银行寿险都有钱,到期都会续啦,而且可以多做。”
    
    本周债券交割因子有:周二台电发行73亿台币公司债;周三Natwest market plc发行2亿人民币债、台电发行64亿台币公司债、中油发行七年及10年期公司债各32亿、39亿台币;周四台电发行34亿台币公司债。 
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.44-0.48%,上日在0.45-0.48%;公司债RP月内利率持平于上日的0.57-0.58%,跨月利率在0.57-0.59%,上日在0.58%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率月内利率在0.45-0.49%,上日在0.45-0.48%,跨月利率在0.47-0.50%;而公司债RP利率月内则利率在0.40-0.53%,上日在0.43-0.50%;跨月利率在0.52-0.57%,上日在0.52%。(完)   

    
 (审校 张喜良)
  
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