October 17, 2018 / 8:21 AM / a month ago

台湾货币市场:银行间月内短率持稳区间,有大行提前开出三周跨月拆款

    * 银行间月内短率持稳既有区间
    * 有大行提前开出三周跨月拆款
    * 短票利率平稳,债RP区间偏升

     记者 詹静宜
    路透台北10月17日 - 台湾银行间短率周三月内短率持稳区间。资金调度人士称,随着一大行提前展开三周跨月资拆款资金供给,立即有民营银行以相同利率跟进,缓和市场对月底紧缩效应的担忧,后续关注央行冲销力道。
    
    资调人士指出,上周央行减发上千亿台币存单让部分银行资金水位提高,为去化资金已有银行今起分别以0.41%、0.52%与小型银行及票券商承作跨月拆款,惟目前银行间资金分配不均,另一大行暂不打算拆出跨月资金,目前以月内资金供给为主。
    
    〞预估月底前金情势还不错,就提前开跨月了。〞一位大型银行交易员说。
    
    今日的银行予票券商一至两周拆款仍在0.47-0.49%,大致和上日相似,跨月拆款则开在0.52%;小型银行同业间月内拆款则落在0.35-0.38%,亦同于上日,跨月拆款则在0.41%。
    
 本地时间15:15                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.840                     30.920    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,979.14                  9,981.10    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.187%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.270%              0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.500%              0.186-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.260-0.490%              0.230-0.500%
    
    **短票利率持稳**

    短票方面,票券商交易员表示,上半周发票量例行性偏少,资金缺口并不大,短票成交以跨月天期为先,利率也大致持于原有区间,逐步避开资金落点月底。
    
    他们并称,近期资金情势已趋于平稳,银行买票意愿也提升,有助于利率持稳现有区间,且一大行今日开始承作跨月拆款,利率稍低于跨月短票,吸引部分到期续作需求,提前分散月底资金落点。
    
   〞今天资金还好,就先卖票,有缺口再作拆款。 〞一位大型票券商交易主管说。
   
    今日月内天期自保短票利率主要成交在0.48-0.50%,30天跨月天期短票利率主要在0.53-0.54%,均持平上日。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.533%,区间在0.41-0.56%,成交量49.86亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.537%,区间在0.52-0.60%,成交量86.72亿台币。 
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.518%,区间在0.43-0.55%,成交量为46.94亿台币。前日的成交加权平均利率在0.544%,区间在0.45-0.60%,成交量为67.32亿台币。 
  
    台湾央行周三发行3,900.3亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,596亿台币,发行余额增304.3亿台币。周四、周五存单则分别到期415亿及555亿。
    
    拆款中心资料PIBC显示,修正后周二银行超额准备383亿台币,累计超额准备6,273亿台币;加计前期1%的超额准备7,673亿台币。  
                          
    
    **债券RP利率区间偏升**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券交易员指出,目前银行、投信端客户资金靠向较高收益产品,使得RP资金供给减少,带动近期RP利率区间偏升。
    
    他们并称,现在市场资金未若以往宽松,银行间资金在分配不均的情况下,有本土银行开高RP利率,使得RP利率报价区间变宽。 
         
    〞现在区间比较宽,因为手边资金比较不足的银行就去拱利率。〞一大型证券商交易员说。 
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率较上日微扬,公债RP月内利率主要成交在0.32-0.36%,部分在0.38%,跨月利率则在0.39%;公司债RP月内利率主要在0.45-0.48%,跨月利率则主要在0.46-0.50%。
    
    有大型票券商与金融机构承作债券附买回利率大致持平上日;今日公债RP月内利率主要成交在0.30-0.38%;跨月利率主要成交在0.32-0.45%;公司债RP方面利率,月内利率主要在0.27-0.45%;跨月在0.34-0.46%。(完)  

 (审校 张喜良)
  
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