October 15, 2018 / 5:01 AM / a month ago

台湾货币市场:银行间短率区间高位略降,央行放松资金令银行充裕

    * 银行间短率大致持平区间,高位略见松动
    * 央行先前减少冲销令准备数字暴增,银行充裕
    * 短票大致维稳区间之内
    * 债券RP利率有上行压力

     记者 高洁如
    路透台北10月15日 - 台湾银行间短率周一大致维稳区间,高位稍有松动,需求略小。资金调度人士称,
金融市场动荡剧烈,上周临周末央行连续减少冲销令市场资金回稳,尤其上周五银行间准备数字大增至逾1,50
0亿台币,今日资金明显感受充裕,短率高位成交略少,但要明显下行仍有阻力。
    
    资调人士表示,受限于外商银汇出,大型银行资金又有公库借款等因素,货币市场近日市况偏少且变化剧
烈。而央行上周大幅减少冲销,且因应假日料将延至本周才发行14天期定存单,希冀平衡市场资金,倒让今日
银行资金水位升高,苦无好去路。
    
    〞反正一切都掌握在央行手上啦,但其实上周五也没紧到要砍存单吧!我今天都满出来,〞一位中型银行
交易员说。
    
    另家小型银行也说,原本市场对资金情势相当紧张,尤其汇率大贬,外商银估计资金很少。不过上周五稍
晚不少进钱,〞今天一早想丢竟然都没有人要,我看只能报央。〞一位小型银行交易员说。    
    
 
 本地时间 1239                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.922                    30.910    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,928.35                 10,045.81    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.185%                    0.189%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.185-0.185%              0.180-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.500%              0.186-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.340-0.500%              0.230-0.505%
    
    
    **短票利率区间高位稍减**

    短票方面,票券商交易员称,周一市况较上周五明显好转,主要是央行上周五冲销力道减缓,持续在市场
释出资金,令银行有更充裕的空间进入货币市场。
    
    一位大票券商交易员示,上周全球金融市场剧烈震荡,又逢大银行资金情势有异,使货币市场的短票买盘
趋于观望。今日情势稍稳之下,票券商缺口也不大,也持续找寻跨月、稍长的资金。
    
    〞我只要长的、不要短的资金,和银行两边都要寻求新的平衡点。〞一位大型票券商交易员说。

    另家大票券商交易员认为,今日台股依旧大跌,看来金融市场仍将变动剧烈,尚未稳定,因此料银行端的
资金配置仍将偏好短期,短票利率料先在此间水位游走。

    今日月内天期自保短票利率主要成交在0.48-0.50%,30天跨月天期短票利率主要在0.53-0.54%,均持平上
日;但跨月未有0.55%的利率。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.502%,区间在0.33-0.55%,成交量103.29亿台
币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.521%,区间在0.37-0.55%,成交量136.73亿台币。 
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.523%,区间在0.34-0.55%,成交量为139.12亿台
币。前日的成交加权平均利率在0.528%,区间在0.46-0.60%,成交量为90.31亿台币。 
  
    台湾央行周一定存单到期金额4,219亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共9,069.50亿台币,本周余日分别是:周二284亿、周三3,596亿、周四415亿及
周五555亿。
    
    拆款中心资料PIBC显示,修正后周五银行超额准备1,581亿台币,累计至周日超额准备3,604亿台币;加计
前期1%的超额准备5,005亿台币。
                        
    
    **RP市场资金趋紧利率略往上**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员说,今天资金缺口虽不大,但受近期台股下跌、外资汇出等影响
,RP市场资金已趋紧,尤其是投信端大多走钱,利率也略往上调。
    
    〞资金看起来有慢慢比较紧,比较难找到钱了。〞一大型票券商交易员说,〞钱越来越难找到,感觉利率
有点往上的压力。〞
       
    证券商交易员表示,整体资金略偏紧,但仍可找到钱,只是利率仍居高不下,上调压力不小。
    
    〞(钱)还是略偏紧啦,利率已经很难(往下)压了。〞一大型证券商交易员说,〞有人月内利率开很高,
我们只好苦口婆心的劝导...这段时间大家都很辛苦。〞
         
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率大致持稳,公债RP月内利率成交在0.33-0.35%,上日亦同,跨
月利率亦与上日水准相同,主要在0.34%;而公司债RP月内利率则在0.44-0.45%,上日主要在0.44-0.45%,部
分在0.46%;至于跨月利率主要在0.45-0.46%。
    
    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率略微为往上;今日公债RP月内利率主要成交在0.28-0.38%,上
日在0.28-0.35%;跨月利率主要成交在0.34-0.36%,上日则在0.35-0.38%;公司债RP方面利率,月内利率主要
在0.27-0.37%,上日在0.27-0.35%;跨月则在0.38-0.40%,上日在0.38%。(完) 

    
 (集体采写 罗两莎;
审校 乔艳红)
  
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