October 23, 2018 / 7:20 AM / 2 months ago

台湾货币市场:银行间跨月短率平稳,资金需求减弱而供给充足

    * 银行间跨月短率仍旧平稳
    * 资金需求减弱而供给充足
    * 短票及债RP利率大致持平

     记者 詹静宜
    路透台北10月23日 - 台湾银行间跨月短率周二平稳。资金调度人士称,由于今日票券
商跨月拆入需求减弱,而市场资金供给仍算充足,带动短率大多持平上日。
    
    他们并称,目前整体资金情势稳中带松,跨月短率续持在既有水准,不过跨月拆款需求
略减,有蛮多票券商拆款到期却未续作,且也有银行间随着资金水位垫高而衍生去化需求。
    
    “今天有比较松,有一家以前算丐帮的,都还跟我说可以拆跨月。”一位票券交易员说
。同时他也指出,目前票券商资金以短票为主、拆款为辅,成交以跨月天期为优先。
   
    另一大型银行交易员也指出,今日持续对到期续作拆款供给月内资金,暂时尚未提供跨
月拆款资金,目前仍在调整积数中;近日午后陆续有银行来电询问要不要补积数,显示市场
资金略转松。
    
    今日的银行予票券商月内拆款仍在0.48-0.50%,跨月拆款则主要在0.52%;小型银行同
业间月内拆款则落在0.34-0.38%,跨月拆款则在0.41%。以上皆大致和上日相似。
    
 本地时间14:33                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.975                   30.920    
 台湾加权股价指数<.TWII          9,775.20                 9,974.28    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.182-0.190%              0.178-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.182-0.500%              0.178-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.192-0.525%              0.200-0.520%
    
    **短票利率持平**

    短票方面,票券商交易员表示,由于此前避开资金落点月底,近期资金缺口并不大,短
票成交以到期续作为优先,跨月天期比重也逐渐提高,利率则续处原有区间 。
    
    他们并称,因银行端买气仍在,短票去化顺畅,客户大多可接受跨月天期,月内交投则
属零星。
    
    〞钱还算偏松,票好卖。〞一位大型票券商交易员说。
   
    今日月内天期自保短票利率主要成交在0.48-0.50%,30天跨月天期短票利率主要在0.53
-0.54%,均持平上日。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.532%,区间在0.46-0.57%,
成交量77.69亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.526%,区间在0.33-0.57%,
成交量111.74亿台币。 
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.531%,区间在0.34-0.61%,成
交量为66.88亿台币。前日的成交加权平均利率在0.516%,区间在0.34-0.60%,成交量为52.
64亿台币。 
  
    台湾央行今日定存单到期8,841亿台币,发行金额待稍晚公布。本周到期央行定存单金
额共1兆5,936.50亿台币,本周余日分别为周三3,414亿、周四1,851亿和周五1,780亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备101亿台币,累计超额准备7,916亿
台币;加计前期1%的超额准备9,316亿台币。  
                          
    
    **债券RP利率平稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券交易员指出,本周以来市场资金较松,投信、银行端资
金平稳,而券商间资金缺口也偏小,令RP利率维持在现有区间。

    他们并称,受到台股走势震荡影响,短线仍须留意投信端资金变化,有投信预告明日可
能又见赎回压力,且时序靠向月底,亦须关注月底资金情势变化。
         
    〞现在看起来还是风平浪静。〞一证券商交易员说。
    
    另有大型票券交易员也称,今日资金比较松,因有多家投信客户突然同时要去化短钱,
短线投信端资金情势尚未确定,有时多、有时缺,可能是受到台股震荡影响。  
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率大致同于上日,公债RP月内利率主要成交在
0.32-0.36%,部分在0.37-0.38%,跨月利率则在0.34-0.40%;公司债RP月内利率主要在0.44
-0.48%,跨月利率则主要在0.46-0.50%。
    
    今日有大型票券商与金融机构承作债券附买回利率多持平上日;今日公债RP月内利率主
要成交在0.30-0.38%;跨月利率主要成交在0.32-0.38%;公司债RP方面利率,月内利率主要
在0.27-0.45%;跨月在0.34-0.48%。(完)  

 (审校 林高丽)
  
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