September 21, 2018 / 5:58 AM / a month ago

台湾货币市场:长假在即且周末需求升,部分银行补积数趋保守短率蠢动

    * 长假在即又是周末需求高峰,短率蠢动
    * 银行为回补积数,拆出心态保守
    * 大型银行受惠国库借款流动,积数充足
    * 短票市场利率走高
    * 债券附买回市场分配不均利率小升

     记者 高洁如
    路透台北9月21日 - 台湾银行间短率周五蠢动向上。资金调度人士称,逢周五的资金需求高峰,且因下周一中秋节金融市场休市,银行为回补积数,拆出心态保守;展望下周,虽各界忧虑季底紧缩因素,不过特定大型银行受惠国库借款流动,积数充足,料短率若有向上,幅度也不致过剧。
    
    他们表示,也有大型银行表态下周将收回短票资金,票券商对下周的资金情势并不敢太过乐观。周五除是资金需求高峰之外,还有公债交割和国库借款等各项紧缩因素;不过长假期间过后,也有800亿台币的公债还本,反方向能挹注市场资金。
    
    〞关键是800亿台币的还本是流回外商银还是本地银行,如果外商银的多可能也没办法跨月,帮助就不大。〞一大型银行交易员说。
    
    另有银行交易员指出,大型银行的资金情势不同,虽有部分要回补积数,但也另有大型银行受惠国库借款动拨的暂存,季底前积数充足,关键之际也充分担当大行库的调节功能。
    
    大银行拆出予票券商的跨月短票小幅上行至0.525%,各银行的区间在0.525-0.53%,至于一般银行拆予银行同业的利率在0.40-0.42%,约同上日。    
        
 本地时间13:29                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.178%              0.176-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.500%              0.176-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.400-0.530%              0.280-0.525%
 
    **季底资金趋紧**   

    票券商交易员表示,今日资金不多,虽有大型票券商已提早将周五的缺口调开,分流了部分的压力,但因逢周末资金需求还是很高,短票利率区间向高位迈进。
    
    一大型票券商交易员说,逢季底都是资金供给者和需求者的〞攻防战〞,季底需求高,近日又逢下周中秋的长假期间,银行心态保守,〞而且下周大金主连短票到期都不续了。〞 

    今日短票卖断的交易利率走高,跨季成交的短票主要在0.53-0.56%;上日在0.52-0.55%,且右端成交渐多。

    他们表示,集保资料中,跨季稍短天期的20-30天期短票卖断平均利率在0.519%,区间在0.46-0.53%,成交量亦达40.7亿台币。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.523%,区间在0.33-0.60%,成交139.04亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.510%,区间在0.33-0.55%,成交65.86亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.511%,区间在0.34-0.56%,成交金额63.62亿台币;前日成交加权平均利率0.531%,区间在0.52-0.55%,成交金额38.83亿台币。
        
    台湾央行今日定存单到期1,232亿台币;发行金额待稍晚公布。
    
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备245亿台币,累计超额准备5,063亿台币、加计前期1%的超额准备6,507亿台币。 
                
    
    **债券RP市场资金不容乐观**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一位大型证券商交易员表示,今日有200亿台币的20年公债交割,长债大买家--寿险在市场走钱,投信也有部分被赎回压力。长假期前资金偏少,部分成交利率走升。
    
    至于下周因是季底最末一周,交易员认为,预料资金情势仍不容乐观,市场新钱难觅,债券附买回利率仍有微幅走高可能。
    
    另家大证券商交易员则表示,因今日的跨月债券附买回成交渐多,已经超过一半以上,因此整体债券附买回市场成交利率较上日稍高。
     
    〞下周大家只能自求多福,努力调钱了,〞另位大型证券商交易员说。
 
    今日证券商与金融机构承作债券附买回交易以跨月为多,利率稍高;公债RP利率成交在0.33-0.36%,上日在0.32-0.36%;公司债RP利率主要在0.43-0.47%,大致持平。
    
    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率部分略有向上;极短天期在0.23-0.24%;公债RP利率主要在0.31-0.33%,上日在0.31-0.32%;公司债RP方面多数持平主要成交在0.34-0.39%。(完)          

    
 (审校 张喜良)
  
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