October 21, 2019 / 7:10 AM / a month ago

台湾货币市场:需求不高短率有微幅下跌压力,央行似有意引导短率走低

    * 大型银行转为拆出,短率略有下滑压力
    * 央行政策引导短率走低
    * 短票利率区间低位下移
    * 债券RP利率平稳

     记者 高洁如
    路透台北10月21日 - 台湾银行间拆款短率周一略有下滑压力。资调人士指出,大型银行先前已由拆入转
为拆出,市况趋向宽裕,且资金需求下降,令短率略有走跌压力。至于隔夜拆款开盘利率持续躺平在0.168%,
市场认为央行有意将短率压低。
    
    资调人士表示,外商银虽有多余资金拆予同业,但大多偏短,而央行每日收受多余游资,也并未成功吸引
外商排队。多数资调人士认为,至月底资金情势料会一路平稳,市况偏松情况料将持续,短率不排除有走低可
能。
    
    〞央行把短率开低,还破了波段低点,不无引导的作用,〞一位大型银行交易员表示。
    
    台湾银行间隔夜拆款利率开盘在0.168%,据路透资料此为至少逾一年多低位。由于跌破了0.169-0.170%的
区间低位下缘,外界认为央行不无想引导短率走低的意味。
 
    他们认为,票券公司缺口很小,银行资金需求也很低,目前外商汇入是短期趋势,接下来市场偏向宽松,
至于外商大多做短期调整。
    
    〞我拆出,但是生意门可罗雀。〞一位大型银行交易员说。

    资金调度人士表示,银行予票券商的月内拆款约在0.56%-0.57%,跨月为0.57-0.58%;至于大型银行予小
型银行的跨月拆款利率0.46%。三周的利率约在0.50%。    
    
        
 本地时间14:53                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.170%                    0.172%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.168-0.280%              0.168-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.170-0.570%              0.168-0.560%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.580%              0.230-0.580%
    
    **短票利率区间低位下移**   
    
    短票方面,一家大型票券商交易主管表示,市况平稳充裕,比起上周五,今日有更多的银行加入提供跨月
资金的行列,市况较上月更为平顺。
    
    另家大型票券商交易员表示,目前多以大型民营银行供给跨月拆款,资金愈来愈充裕。而目前票券商大多
以先卖短票为主,拆款当做辅助的工具。
    
    〞10月底看来会比9月好,未来利率应该可以有下调的空间,〞前述票券商交易员说。   
    
    今日票券商与金融机构的跨月自保短票利率主要在0.56-0.58%;月内天期则主要在0.53-0.55%。大型金融
机构30天以内短票利率成交0.58%。 
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.572%,区间在0.56-0.59%,成交金额167.03亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.566%,区间在0.50-0.59%,成交金额51.64亿台币。
 
    上日60天短票成交加权平均利率在0.553%,区间在0.42-0.60%,成交金额43.12亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.581%,区间在0.53-0.60%,成交金额45.47亿台币。
    
    台湾央行周一定存单到期5,003.5亿台币,发行金额待午后公布。
    
    本周到期央行定存单金额总计1兆9,688亿台币,到期日分别为:周二6,574.5亿、周三3,219.5亿、周四2,
661.5亿及周五2,229亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周五银行超额准备433亿台币,至周日累积超额准备8,663亿台币,累计
前期1%的超额准备1兆756亿台币。   
         
    
    **债券RP利率也平稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一证券商交易员认为,近期各大资金供应商资金均偏多,预料10月底资金应可
呈现平稳。
    
    〞市场钱蛮多的,10月底不会有紧缩的感觉,〞一位大型证券商交易主管说。他们大多表示,目前市场资
金算多,投信尚且充裕,银行也不少,寿险资金亦还算平稳。
    
    〞不过利率很难压,除非有更大的钱进来,可能要看外资了,〞他说。他们认为,外资资金有汇入倾向,
但也还没有这么泛滥,未来还要再观察。
    
    今日证券商与金融机构承作10天期左右公债RP利率主要在0.46-0.48%,银行则在0.49%;10天期公司债RP
利率主要在0.57-0.58%,跨月利率在0.59%。此大致约同于上日。    

    大型票券商与金融机构承作公债及公司债RP利率也持平,月内天期公债利率在0.45-0.47%,跨月为0.48%
;月内天期公司债RP利率在0.45-0.47%,跨月为0.48%。(完)     

    
 (审校 杨淑祯)
  
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