July 26, 2018 / 9:48 AM / 4 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率稳中蠢动向上,7月底前料保持审慎态度

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
    * 短率稳中蠢动向上,现金股利发放高峰外商银资金短少
    * 大型银行回补积数,外商银无法有效拆出
    * 短票和债券附买回利率也有走升压力

     记者 高洁如
    路透台北7月26日 - 台湾银行间短率周四稳中蠢动向上。交易人士表示,资金不多,市场保守,各方对本周的资金情势不敢乐观;尤其是现金股利发放高峰,外资资金明显趋少,台币市场7月底前料保持审慎。
    
    资金调度人士认为,本月底前看不到乐观的理由,目前资金情势偏少,尤其是特定外商银行受限于无法有效拆出,帐上堆了不少积数。
    
    〞外面钱不算多,不过也都找得到,其实今天还算是很平静,〞一位中型商银交易员说。

    他们指出,大型银行对本地同业拆出稍有调高利率,反应资金成本上扬;各方对利率走高已有所预期,不排除明日的短率再进一步趋升。
            
    大型银行略微调高对本地银行的两周跨月拆款利率1基点左右,区间高位走升,主要区间在0.37-0.40%,上日在0.38-0.39%;予票券商的两周跨月拆款利率在0.51-0.52%,同于上日。
    
    但一家大型银行交易员表示,目前有不少银行回补积数,可供拆出资金水位走低,自然令资金调度困难度升高;不过虽稍费时,但也不是找不到。
    
        
    本周五仍有台达电129.88亿台币公司债的交割。         
    
 本地时间17:37                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.573                     30.632    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,010.61                  10,965.79    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.187%                    0.189%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.300%               0.180-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.182-0.520%               0.185-0.520%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.520%               0.260-0.530%
    

    **短票利率靠拢高位**   
    
    短票方面,交易员表示,今日资金并不好找,部分银行直接拉高短票利率报价,使今日成交向区间高位靠拢。
    
    〞还好啦,还在可以接受的范围内,〞一位大票券商交易员说。
    
    另一家大型票券商交易主管指出,明天的短票量更大,缺口也多,今日已更多指标的行库不开门,就算大型银行开了门,可拆出的金额也有限, 〞好家在是今天缺口小,很快就平了,但明天就不敢讲。〞 
 
    今日自保30天期短票利率主要成交也靠向区间高位,区间在0.53-0.55%;大型银行30天今日并未开门买票;月内短票利率则在0.50-0.51%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.522%,区间在0.42-0.56%,成交金额为83.67亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.525%,区间在0.36-0.62%,成交金额为62.26亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.477%,区间在0.43-0.55%,成交金额38.92亿台币;前日成交加权平均利率0.516%,区间在0.30-0.54%,成交金额26.18亿台币。
    
    台湾央行周四发行367.5亿台币定存单,发行余额增1.5亿台币;周五央行存单到期1,153亿。 
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备439亿台币,累计超额准备1兆1,163亿台币、加计前期1%的超额准备1兆2,484亿台币。       
        
                      
    **债券附买回利率蠢动**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员指出,资金不多,流动性不佳,虽然没有大走钱,但就算是小金额也不好补入。
    
    〞金融机构也有听说有的手头没那么松,不平均的情况愈来愈严重,让大家有资金紧的感觉了。〞一位大型证券商交易员说。
    
    他们认为,未来在现金股利的发放时程应观察资金流动,至于外汇市场的资金流动也要再密切注意。 
    
    另一家大型证券商交易员则表示,到月底资金偏少的状况料会和先前差不多,恐怕没有宽松的因子,8月初在现金股利发放密集时间点过后,可以再观察资金情势,〞7月底以前(利率)没有空间下去了,但如果更保守就会往上。〞

    周四有KEB Hana Bank发行3.15亿美元债券;周五鸿海发行90亿台币公司债、信义房屋发行18亿台币公司债。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率蠢动区间略高;月内公债RP利率主要在0.32-0.35%,上日在0.32-0.34%;公司债RP利率区间在0.43-0.46%,上日在0.43-0.44%。
    
    票券商交易员还提到,近期因目标将投信端的资金收受额提高,因此调高利率希望可以增加投信收券的意愿;银行端的资金持稳,公债附买回市场已大额与其承做。
 
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率持稳区间;公债RP利率在0.28-0.33%,上日0.28-0.32%;公司债RP方面利率在0.30-0.35%,上日在0.30-0.34%。(完)  

    
 (审校 张喜良)
  
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