February 14, 2018 / 8:58 AM / in 5 months

香港金融:证监会谴责盈透证券并罚款450万港元,因程式买卖系统缺失

路透香港2月14日 - 香港证券及期货事务监察委员会(证监会)周三称,对盈透证券的香港分支予以谴责及罚款450万港元,因电子及程式买卖系统出现缺失。

据新闻稿,证监会的纪律处分行动源于两宗先后在2015年及2016年发生的市场干扰事件。在该两宗事件中,两家香港上市公司--昂纳光通信及亚美能源的股价在不足两分钟内分别被推高了48.7%及126%。

监于上述事件,证监会与盈透证券香港有限公司共同委聘了一家独立检讨机构,以对盈透证券的电子及程式买卖系统(尤其是为监察及防止可能干扰市场公平有序运作的交易指示的产生或传送至市场执行而采取的监控措施)进行检讨。

是次检讨发现在该两宗事件中,盈透证券在执行市价盘时将全数市价盘一并向市场发出,并不断在下一个可取得的价格重新输入该等市价盘中未执行的部分,直至市价盘悉数完成配对为止。

同时发现,盈透证券在执行有关市价盘时并无顾及市场流通性。此外,盈透证券并无设立有效的价格及数量监控措施,以防止因其执行市价盘而造成的市场干扰。

该检视亦显示,盈透证券的电子及程式买卖系统由美国总部开发,该系统开发及品质保证均由其总部的程式编制部门负责,盈透证券并无对该系统进行充分用户验收测试。

此外,该等系统的技术设计文件属概括性质,当中并无对买卖系统各个部分作详细说明,其中一个具体例子是盈透证券并无就其电子买卖系统的交易指示取消功能的设计、开发、应用或运作备存足够纪录。(完)

参看相关细节,可点选网址(here

记者 雷美珍;审校 林高丽

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