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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:短率持稳,外资投资反向ETF受限料债券RP向银行倾斜

    * 短率持稳,部分外商银资金水位稍降
    * 下周五料会是本提存期最紧一日
    * 金管会控管外资投资反向ETF比重,料使债券附买回客户略向银行倾斜--交易员 
    * 虽是周五但短票量仍不多
    * 债券RP市场依然平稳

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北11月20日 - 台湾金融业短期拆款利率周五大致持平。资金调度人士表示,周
五资金需求稍高,外商银今日资金不若日前充裕,不过整体而言尚能供给需求,市场短率尚
维稳近日低位。
    
    他们表示,展望下周,11月30日恰逢下下周一,距离提存期底尚有很多天可以调配银行
准备积数,因此预料11月提存期最紧俏的交易日不是30日,而可能是下周五(27日)。
    
    “外商怎么今天很少?以前时间一到至少都有一、二家外商会固定打电话来推销(钱)
,但今天我都没有接到电话。〞一位大型本地商银交易员说。
    
     另一位本地中大型商银交易员则称,今日外商虽有钱,但全是短钱,目前市场短钱充
斥,至于下周进入月底,由于目前全体银行准备数字偏小,不排除下周资金情势会稍有变化
。
    
    “下周开始会谨慎一些,因为到目前累积数字只有5,000多亿台币,相对很小。”她说
。
    
    周五银行间同业及予票券商拆款利率月内高位约在0.19-0.21%左右;跨月利率则在0.20
-0.22%。均大致同于上日。
     
    另针对金管会近日对外资祭出持有反向ETF的比重不得逾三成的新规定,资调人员表示
,预期外资持有反向ETF的比重和金额将下跌,此将使反向ETF在货币市场投入的资金趋少,
证券/票券商日后寻求资金对象,可能转向银行、寿险等。
          
    金管会已出手要求四家发行台股反向ETF的投信自律,若该ETF的外资持比逾三成,则不
能新增外资申购,预计外资在台股反向ETF占比将缓步下降。  
 本地时间 17:30                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      28.820                    28.818   
 台湾加权股价指数<.TWII        13,716.44                  13,722.43    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.082%                    0.082%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.080-0.170%              0.078-0.180%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.220%              0.080-0.210%
   --两周拆款利率区间           0.140-0.211%              0.140-0.231%
 
    **逢周五但短票缺口不大**
    
    短票方面,大型票券交易员表示,今天逢周五,但缺口不大,发票量维持平稳,而上日
也有不少客户提前框票,使票量仍不足以供给市场需求。
    
    针对下周短票情势,票券商交易员多认为,虽逢月底,不过票券商不缺资金,估计短票
利率可以持稳。
    
    “下周(短票)落点有避开,短票量不多,如果续做率高则票券商缺口小,利率上不来
。”一位大型票券商交易员表示。
    
    大型票券商的跨月短票利率主要持平于0.20%,月内短票几无成交;跨新历年的短票利
率0.21-0.22%,同上日。    
      
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.203%,区间在0.200-0.220%,
成交145.92亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.202%,区间在0.200-0.210%,
成交64.52亿台币。  
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.220%,区间在0.200-0.230%,成交44.91亿台币
;前日同天期短票成交加权平均利率0.213%,区间在0.200-0.220%,成交27.41亿台币。
    
    台湾央行周五发行3,539亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,272亿台币,发行余额
增267亿台币。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备268亿台币,至周日累积超额准备5,322亿
台币,累计前期1%的超额准备6,067亿台币。 
    
        
    **债券RP市场依然平稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日大部分交易可以续做,利率持稳。
不过下周逢月底,一般而言资金供给偏少,且附买回交易逐渐转为跨月,因此成交利率会偏
向区间的右方。
    
    “不过到12月初又可能转松,”一位大型证券商交易员说。
    
    至于即将进入年底,交易员表示,以往年底前会有不少企业债/金融债的发行,可能紧
缩债券附买回市场资金,虽然眼前的资金水位仍偏向宽裕,但仍必须多加留意。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要成交在0.17-0.19%;公司债利率则主要成交
在0.22-0.25%,区间大致不变。
    
    大型票券商与金融机构承作RP利率也大致持平,公债RP主要成交在0.15-0.18%;公司债
RP利率则成交在0.16-0.22%。(完)       

 (审校 林高丽)
  
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