July 28, 2019 / 11:19 PM / 21 days ago

美国债市:投机客最近一周削减欧洲美元利率期货净多仓--CFTC

    路透纽约7月26日 - 据路透计算及美国商品期货交易委员会(CFTC)周
五公布的数据,投机客本周稍早将短期美国利率期货多仓从逾11年高位调
降,因他们认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会降息。
    
    CFTC数据显示,7月23日止当周,投机客所持欧洲美元利率期货净多
仓降至144.7万口,之前一周为151.4万口,为2008年4月以来最高。
    
    纽约联储总裁威廉姆斯在7月18日表示,即便经济形势表现不错,但
美联储可能需要采取措施应对下行风险。他的讲话推动美国利率期货上扬
,因交易员认为美联储可能在7月30-31日的政策会议上大幅降息50个基点
。
    
    但在威廉姆斯当日稍晚表示,这些言论不涉及即将到来的政策决定后
,上述预期有所减退。
    
    投机客除了削减欧洲美元利率期货净多仓以外,还增加联邦基金利率
期货空仓。
    
    他们所持联邦基金利率期货净空仓增加109,490口至144,020口,增幅
为2018年6月以来最大。
    
    截至周五晚些时候,联邦基金利率期货显示,交易员完全消化了对美
联储周三会议降息的预期。据芝商所的FedWatch,交易员预计降息50个基
点的机率仅为19%。
    
    在威廉姆斯讲话后,交易员预计降息50个基点的机率一度达到71%。

    据CFTC最新数据,7月23日止当周,投机客所持10年期美国公债期货
净空仓增至380,169口,为五周来最高。
    
    之前一周投机客所持10年期公债期货净空仓为347,222口。
    
    以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交
易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格:

    美国两年期公债期货(200,000美元为1口)
          7月23日当周         前一周
 多头仓       957,802        873,887
 位                    
 空头仓     1,218,448      1,180,727
 位                    
 净仓位      -260,646       -306,840
 美国五年期公债期货(100,000美元为1口)
          7月23日当周         前一周
 多头仓       858,376        864,608
 位                    
 空头仓       957,171        965,196
 位                    
 净仓位       -98,795       -100,588
 美国10年期公债期货(100,000美元为1口)
          7月23日当周         前一周
 多头仓       678,489        680,971
 位                    
 空头仓     1,058,658      1,028,193
 位                    
 净仓位      -380,169       -347,222
 美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)
          7月23日当周         前一周
 多头仓       138,262        146,509
 位                    
 空头仓       179,908        168,256
 位                    
 净仓位       -41,646        -21,747
 美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)
          7月23日当周         前一周
 多头仓        92,208         95,711
 位                    
 空头仓       381,180        389,953
 位                    
 净仓位      -288,972       -294,242
 欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)
          7月23日当周          前一周
 多头仓     2,772,692       2,757,994
 位                    
 空头仓     1,325,969       1,244,230
 位                    
 净仓位     1,446,723       1,513,764
 美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)
          7月23日当周          前一周
 多头仓       331,323         354,705
 位                    
 空头仓       475,343         389,235
 位                    
 净仓位      -144,020         -34,530
 (完) (编译 李爽  审校 戴素萍)
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