May 5, 2020 / 9:15 AM / 3 months ago

《汇市短评》美元/G10货币未来24小时料呈区间交投

0806GMT - 隔夜(次日纽约上午10点结算)到期的外汇期权可用于衡量期权交易员预计的货币对短期波动情况。

像所有外汇期权一样,它们都是以隐含波动率报价的--隐含波动率越高,预计实际波动越大/汇价波动范围越大。然后可以将其与前几天和关键事件后的水平进行比较。使用简单的期权计算器,将隐含波动率转换为实际现金溢价,也会显示预期能达到损益平衡的波动幅度--需要突破该幅度才能获利,如果持有人不打算捕捉小于该幅度的实际波动率变动的话。

对于跨式期权(到期时以固定行权价格买入或卖出现货的权利)来说,欧元/美元隔夜隐含波动率目前为11.5--任一方向的损益平衡波动幅度为52个跳动点。下档期权被认为更容易受损,因此需要波动率溢价。

美元/日圆波动率在9.0,损益平衡波动幅度为40个跳动点,英镑/美元在12.5,幅度为65个跳动点,在澳洲央行会议后澳元/美元波动率从24.0下降至17.5--现在上下方向的损益平衡要求均为45个跳动点。

完 编译 张涛;审校 张明钧

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