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亚洲

台湾货币市场:市况偏松跨月拆款/短票利率区间偏跌,债券RP利率则持平

    * 跨月短率区间偏跌
    * 月底资金转呈偏松
    * 债券RP利率多持平

     记者 詹静宜
    路透台北8月26日 - 台湾银行间短率周三区间偏跌。资金调度人士表示,央行周二减发定存单逾390亿台
币,让月底市况更趋偏松,带动跨月拆款及短票利率区间下移,但受限于传统月底紧缩变数令跌幅空间有限。

    他们指出,今日感觉资金较日前宽裕,有银行还到处兜售跨月资金,让跨月拆款利率提前出现松动,目前
银行对票券两周拆款利率降至0.26-0.27%,三周拆款则主要在0.27-0.28%;上日票券商跨月拆款利率多在0.27
-0.28%。 
    
    “资金变松了,我家有客户到期没续作,有点感觉生意没这么兴隆。”一大型银行资调人员说。
    
    另位大型银行资调人士也称,央行周二减发七天期定存单395亿台币,有银行资金水位因此垫高,较为积
极去化闲置资金,免得资金堆积至周五积数须累算三日,致月底短率区间偏跌。
    
    也有大型票券商资调人士表示,原本预计周五银行月底数据底定,才会使月底资金转松,未料今日就有银
行资金主动释出,虽然开出的跨月利率并不迷人,却让月底资金情势提前转呈宽松。
     
 本地时间13:46                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.356                     29.507    
 台湾加权股价指数<.TWII         12,833.29                 12,758.25    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.076%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.075-0.080%                 0.077-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.090-0.285%                 0.080-0.270%
   --两周拆款利率区间           0.130-0.280%                 0.110-0.280%
   --三周拆款利率区间           0.250-0.280%                 0.250-0.301%
 
    **短票利率靠向低位**
        
    短票方面,票券交易员表示,周三资金缺口不大,而银行资金供给却比日前增多,使跨月、跨季短票利率
联袂向区间低位靠拢,明显缓和市场对月底紧缩情势的担忧。
    
    他们指出,市场普遍感受到市场资金比较松一些,也有银行超前部属消化闲置资金,客户端亦越来越青睐
跨季短票,让跨季短票利率区间高位下移至0.30%。
    
   “资金供给比日前更多,银行消化资金有点化被动为主动。”一大型票券商交易员说。
   
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率主要成交在0.27-0.28%,区间低位较上日下
移;跨季利率主要在0.29-0.30%,区间高位较上日下移。
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.276%,区间在0.275-0.285%,成交93.65亿台币
;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.277%,区间在0.275-0.32%,成交58.15亿台币。    
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.284%,区间在0.24-0.32%,成交77.77亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.296%,区间在0.25-0.32%,成交53.79亿台币。
    
    今日台湾央行定存单到期2,669.30亿台币,发行金额待稍晚公布。周四央行存单到期2,849亿,周五则到
期2,588亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备447亿台币,累积超额准备8,736亿台币,累计前期1%
的超额准备1兆1,825亿台币。 
    
                      
    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,月底将至,投信端月底赎回压力仍在,令投信资金略显多
缺不一,但不致于影响月底资金调度,RP利率仍持稳原有区间不变。
    
    他们指出,尽管投信及寿险资金分配不均,但银行资金供给仍旧充足,月底RP利率料续持在既有区间整理
。
   
    “大部分可以跨月的,都跨了,但还是有些客户想做月内的。”一大型证券商交易员说。
    
    票券商方面,交易员说,受投信及寿险端资金分配不均影响,今日感觉资金情势未如日前宽松,但月底整
体资金情势仍旧持稳偏松,令RP利率表现大致平稳。

    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.23-0.24%;跨月利率在0.24-0.25%;公司债RP月
内利率主要在0.32-0.33%;跨月利率在0.33-0.34%。以上报价皆大致持平上日。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.20-0.21%,跨月利率主要在0.21-0.24%;公司债RP月
内利率在0.20-0.24%,跨月利率则主要在0.25-0.28%。以上报价皆与上日变化不大。(完)    

 (审校 吴云凌)
  
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